文件名称:
fms_option：常规期权定价和希腊文-源码
开发工具:
文件大小: 19kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-02-08
详细说明：普通期权定价和希腊文
该库执行一般的欧洲期权（远期）定价和希腊文。 基本收益F通过F = fe sX-κ（s）由正向f和vol s参数化，其中κ（s） = log E [ e s X ]]是X的累积量。 我们可以并且确实假设X具有均值0和方差1，因此E [ F ] = f和Var（log（ F ））= s 2 。 有关详情，请参阅。
要实现变量X的模型，请编写一个具有成员函数S cumulant(S s, size_t n)和X cdf(X x, S s, size_t n)的类，这些成员函数实现X的累积量和X的累积量。 Esscher变换X s的累积分布函数。
如果X是正常然后κ（S）=第2/2和X S = X + S。 有关实现，请参见 。
可以使用option类别来计算欧式价值和看跌option 。
using namespace fms ;
variate:: normal
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