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Intro-Option-Pricing-MFE：什么是几何布朗运动？ 如何使用蒙特卡洛定价期权？ 为什么在期权定价中使用方差减少？ 最后，为什么美国看跌期权比欧洲看跌期权更有价值？-源码
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文件大小: 107kb
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上传时间: 2021-02-08
详细说明：期权定价
第1部分。可视化股价走势-蒙特卡洛的几何布朗运动
遵循几何布朗运动的股票具有以下动态：
其中T = 10，r = 0.04，\ sigma = 0.2，S 0 = $ 88，W t是标准布朗运动过程。
通过将时间范围T从[0,1000]划分为更多相等的步长，模拟可以更好地表示股票价格的动态。 在此图中，我比较了使用10步和1000步时的预期股价模拟。 我为[0,10]内的每个步骤计算了E [S n ]，并在一张图中绘制了所有路径。
我为1000个步骤模拟了6条路径，为10个步骤模拟了1条模拟路径。 使用10个步骤模拟的路径不能捕获股票的波动性，并且不能准确地表示预期的股票价格。
第2部分。欧洲看涨期权的价格
布莱克·斯科尔斯
给定上述股票的相同规格，以行使价100和T = 10的欧式看涨期权定价。
将信息替换为下面的闭式公式，以得出期权的确切价值为$ 18.2837 。
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