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Python量化交易学习笔记（24）——策略多参数优化
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上传时间: 2021-01-20
详细说明：笔记（13）中介绍了在策略中对单个参数进行优化的实现方法，本文将介绍对策略中的多个参数进行优化的方案。
以笔记（14）中介绍的均线交叉策略为例，实现不同长期、短期均线参数组合的优化测试，回测股票为000001平安银行，回测周期为2018年1月1日至2020年4月15日。
方案1——使用多个list
在向cerebro中添加策略时，使用list来定义长期、短期均线的取值：
strats = cerebro.optstrategy(
SmaCross,
pfast = [5, 10, 15],
pslow = [20, 30, 60])
在策略类中
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