文件名称:
RNNforPairsTrading-源码
开发工具:
文件大小: 336mb
下载次数: 0
上传时间: 2021-03-30
详细说明：成对库存预测
团队-Krasnonosenkikh，Daniel和Watwe，Aaditya
问题描述
我们希望为在纳斯达克和纽约证券交易所交易的一篮子股票复制成对的多空股票策略。 该策略需要找到紧密相关的股票，并对未来一天/一周/一个月中该对股票中的第一只股票是否会胜过另一只股票进行分类。 此策略的收益低于买入并持有，但整个市场的方向（向上或向下）不会影响我们的收益。 根据模型预测的未来回报率，如果未来比率大于1，我们将在该对的第一个资产中持有多头头寸，而在另一项资产中则做空头寸。如果该比率小于1，则只需将它们翻转即可职位。 因此，我们从模型中获得的所有回报将基于我们选择的模型在预测选定资产之间的比率时的有效性。
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