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EqCppi:固定比例投资组合保险（CPPI）是一种交易策略，其中初始投资在风险资产和无风险债券之间动态重新分配，从而保证了到期时的最低回报。 风险资产可能来自股票，基金或商品-源码
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上传时间: 2021-03-30
详细说明：固定比例证券投资组合（CPPI）评估
固定比例投资组合保险（CPPI）是一种交易策略，其中初始投资在风险资产和无风险债券之间动态重新分配，从而保证了到期时的最低回报。 风险资产可能来自股票，基金或大宗商品。
在上行市场中，该策略为风险资产分配了更多资金，而在下行市场中，该策略为安全资产分配了更多资金。 资本保护功能使CPPI成为最受欢迎的衍生产品之一。
CPPI策略允许投资者通过提供防范下行风险的资本担保来保持风险资产的上行潜力。 换句话说，它使投资者能够承受上涨的风险，同时避免下跌。
由于CPPI策略具有固有风险，并且最终收益受本金保护，因此该结构在某种程度上可以看作是CPPI策略的零息债券加看涨期权。
名义投资组合跟踪该策略的任何收益或损失。 根据预先确定的公式，在计算日期重新平衡名义投资组合中的股权。 由于结算延迟，此处的计算日期可能会超过到期日期。
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