文件名称:
l2-orderbook-tops:从L2订单数据中提取TOPS（前N个最佳竞标价和最佳要价和尺寸）-源码
开发工具:
文件大小: 68kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-03-29
详细说明：l2订单簿顶部
从L2订单数据中提取TOPS（前N个最佳竞标价和最佳要价和尺寸）。
（可选）在每次报价时将总买入和卖出金额相加在中间价格的指定美元金额范围内。
有关，请参见。
技术
Python，Numpy，Cython，C ++
设计决策
利用libstdc ++ :: set在插入时订购L2价格水平，以进行有效查询（红黑树）。
价格和订单大小以无符号整数形式存储，以便有效地存储在内存中。 最大值为4,294,967,295，这意味着此实现中的订单价格的最大值为$ 42,949,672.95（* 100），订单大小的最大值为4,294,967.295（* 1000）。
基准测试
在10万个L2价格水平更新的样本上，基本的二级订单上层实现的运行速度比朴素的Python实施快约114倍。 当还跟踪与中价最接近的$ 50和$ 100的订单数量时，此改进分别降低到15倍和8倍。
有关详
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
相关说明
- 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
- 本站是交换下载平台，提供交流渠道，下载内容来自于网络，除下载问题外，其它问题请自行百度。
- 本站已设置防盗链，请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源，下载后用WinRAR最新版进行解压.
- 如果您发现内容无法下载，请稍后再次尝试；或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
- 下载后发现下载的内容跟说明不相乎，请到消费记录里找到下载记录反馈给我们，经确认后退回积分.
- 如下载前有疑问，可以通过点击"提供者"的名字，查看对方的联系方式，联系对方咨询.
相关搜索:
