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上传时间: 2021-03-20
详细说明：在本研究中，我们选择标准普尔500指数成分股268只，伦敦证券交易所221只股票，上证综合指数148只成分股和恒生指数152只成分股的每日收盘价作为研究对象，并选择从2003年1月2日到2013年9月16日的所有股票样本。对于每个股票市场，首先，我们使用移动窗口浏览每个股票收益系列，并使用相互信息来衡量股票收益之间的统计相互依赖性，在每个给定的窗口中构造一个相应的加权网络。然后，通过分析从每个加权网络中提取的最大生成树的平均互信息，互信息分布和拓扑结构的变化，研究股票相关性的演变。所有获得的结果表明，对于所有股票市场，平均相互信息和相互信息分布的标准偏差都首先逐渐增加，并在整个爆发期达到峰值，最后又减少。另外，最大生成树的拓扑结构也先从紧凑的星形变为松散的链状，然后又再次变为紧凑的星形。所有事实告诉我们，危机确实改变了股票相关性，并且股票相关性先从弱变强，然后又变弱。
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