文件名称:
并行计算中的随机波动率亚式期权Monte_Carlo加速方法
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文件大小: 314kb
下载次数: 0
上传时间: 2012-11-06
详细说明： 近年来CPU与GPU的并行计算在金融领域得到广泛的应用，本文将普通计算机中的Monte Carlo控制变量方法移植到16核的CPU并行计算和GPU计算中，选取了波动率为常数的离散的几 何平均亚式期权作为控制变量，计算随机波动率下的离散算术平均亚式期权。我们分别讨论了 在CPU并行计算和GPU计算中参数的改变对计算结果的影响，并比较了算法加速与硬件加速两 者的运算效率。最后采用算法加速结合硬件加速的方法，极大地缩短了运算时间。
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