文件名称:
SQP Algorithm C++ code in VS2005 IDE
开发工具:
文件大小: 273kb
下载次数: 0
上传时间: 2009-11-30
详细说明： The Sequential Quadratic Programming (SQP) Algorithm Given a solution estimate xk, and a small step d, an arbitrary numerical optimization problem can be approximated as follow: f(xk+d)=f(xk)+[▽f(xk)] T*d + 1/2*(dT)[▽2f(xk)]*d+.... h(xk+d)=h(xk)+[▽h(xk)]T*d + 1/2*(dT)[▽2h(xk)]*d+.... = 0 g(xk+d)=g(xk)+[▽g(xk)]T*d + 1/2*(dT)[▽2g(xk)]*d+.... >= 0 where x=[x1,x2,…xk]T, d=[d1,d2,…dk]T Form the linearly-constrained/quadratic minimization problem: Minimize: f(xk)+[▽f(xk)]T*d + 1/2*(dT)[▽2f(xk)]*d Subject to: h(xk)+[ ▽h(xk)]T*d = 0; g(xk)+[▽g(xk)]T*d >=0; In the SQP loop, the approximate QP should be a convex Quadratic Programming, in which the matrix Q = ▽2f(xk) should be positive semidefinite, Q ≥ 0. Actually, the Q is the Hessian matrix of the function f(x) at the point xk. ...展开收缩
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