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上传时间: 2017-08-30
详细说明： 利用R语言，进行bekk模型回归 library(mvtnorm) library(tseries) library(mgarchBEKK) data<-read.csv("C:/Users/li/Desktop/1.csv",sep=",",header=T) .... estimated <- BEKK(simulated) diagnoseBEKK(estimated) ab11<-estimated$residuals[[1]] ab12<-e stimated$residuals[[2]] ab13<-estimated$residuals[[3]] Box.test(ab11,lag=12,type=c('Ljung-Box')) Box.test(ab11,lag=24,type=c('Ljung-Box')) Box.test(ab12,lag=12,type=c('Ljung-Box')) Box.test(ab12,lag=24,type=c('Ljung-Box')) ...展开收缩
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