文件名称:
基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究
开发工具:
文件大小: 324kb
下载次数: 0
上传时间: 2020-02-18
详细说明:基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究,王吉培,王聪颖,本文对不同分布假定的ARCH族模型进行了比较,发现基于GED的GARCH类模型较好地解释了收益率分布的尖峰性和厚尾性,并在此基础上选取我�
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