文件名称:
中、印、美股市信息溢出效应研究-基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型
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文件大小: 230kb
下载次数: 0
上传时间: 2020-02-12
详细说明：中、印、美股市信息溢出效应研究-基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型，陈晓蒙，雷钦礼，运用三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型检验中、印、美股市之间的信息溢出效应，结果表明：金融危机前，中美之间有明显的单向的波动溢出效�
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