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Valuation of correlation options under a stochastic interest rate model with regime switching
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上传时间: 2020-01-15
详细说明:体制转换随机利率模型下相关期权的定价,汪荣明,范堃,该论文研究了具有体制转换性质的Hull-White随机利率模型下相关期权的定价问题。相关期权可以被看作是欧式期权的双因子类比。文中假�
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