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文件名称: 行情数据软件开发工具包C++版
  所属分类: C/C++
  开发工具:
  文件大小: 2mb
  下载次数: 0
  上传时间: 2019-04-20
  提 供 者: oslo****
 详细说明：C++开发 行情数据软件开发工具包，供初学者使用。有疑问可以私信联系on trade data disconnected-交易连接断开了 数据查询函数 数据查询函数 current-查询当前行情快照 history_ticks-查询历史Tick行情 history_bars查询历史Ba行情 history_ticks_n-查询最新n条Tck行情 history_bars_n-查询最新n条Bar行情 get_ fundamentals-查询基本面数据 get fundamentals_n-查询基本面数据最新n条 get Instruments-查询最新交易标的信息 get history_ instruments-查询交易标的历史数据 get instrumentinfos-查询交易标的基本信息 get_constituents-查询指数成份股 get_industry-查询行业股票列表 get_trading_ dates-查询交易日历 get_previous _trading_date-返回指定日期的上一个交易日 get_next_ trading_date-返回指定日期的下一个交易日 get_dividend-查询分红送配 get_continuouscontracts-获取连续合约 结果集合类 类定义 Data set结果集 使用举例 成员函数 status获取函数调用结果 end判断是否到达结果集末尾 next移到下一条记录 get_ integer获取整型值 get_long_integer获取长整型值 get_real获取浮点型值 get_ string获取字符串值 release释放数据集合 debug_string返回整个结果集信息 结果数组类 类定义 DataArray数组 使用举例 本文档使用掘金量化构建 另一种遍历方式 成员函数 status获取函数调用结果 data返回结构数组的指针 count返回数组长度 at返回元素值 release 释放数组 数据结构 数据类 Tck-Tick结构 Bar-Ba结构 交易类 Account-账户结构 Accountstatus-账户状态结构 Order-委托结构 ExecRpt-回报结构 Cash-资金结构 Position-持仓结构 Indicator-绩效指标结构 Parameter-动态参数结构 枚举常量 Order status-委托状态 Orderside-委托方向 Order Type-委托类型 Execlype-执行回报类型 Position effect-开平仓类型 Position side-持仓方向 Order rejectreason-订单拒绝原因 CashPosition Change reason-仓位变更原因 AccountState-交易账户状态 错误码 本文档使用掘金量化构建 快速开始 指引 快速新建策略 编译策略 策略框架应该是这样的 继承策略基类 重改关注事件 在 on init里订阋行情,初始化 在main里实例化一个派生类对像 设置 token,策略id,和mode 开始运行 ●订阅行情策略示例 源文件 快速新建策略 打开终端后,登陆掘金账号点击研究策略,新建策略 或者点击右上角新建策略 掘3 合策略研究 四仿直交易 实岛交易 提金社区第购中心朝的中心∩ binlud 新建略 留无数据,京击下方按扭新建你的策略吧 新建策略中 新建一个典型默认账号交易策略 新建C++的默认账号交易策略 掘金3 仿直交易 m实盘交易 全社区 lud v 研究策略 新建策 新建策路◎量化策略 新建C++策略 定时仟务 曲型如远文易。比如,策略每日收盘前10 默认账号交易 数坛事件驱动 型知选般女易等略。比如,等略每日收盘 多个代码数据事件驱动 暗插述 策略订闪多个代码数据,触发策略 默认账号讲行易,下单时不指定 account 默认账号交易 默认账号进行交,下单时不指定 account 原代码 编译策略 本文档使用掘金量化构建 快速开始 打开新建策略文件目录 策略文件目录内容可以拷贝到本地其他盘符也可以进行编译生成 乘掘金3 G略研完 □仿真交易 实盘交易 冠区 帮助中心 研完簧略 环建策路◎量化策略 新建C++策略 Python 定时任务 新建成功 曲型如选股文易。比如,策略每日收盘前10 策略名称:默认账号交易 数据事件驱动 策略D:58d4401e93a9-11e8b12c-7085223669复制D复制代码 策略列表 打开目录 典型如段交易策略。比如,略每日收 多个代码数据事件驱动 萧略 Matlab 策略订阅多个代码数据,触发策略 默认账号进行易,下单时不指定 account ●策略文件说明: gmsk:sdk目录 stretegy:策略源码目录 readme.txt说明文件 名称 修改日期 类型 大小 gmsk 2018/7/3010:42文件夹 Strategy 2018/73010:46文 牛夹 readme.txt 2018/7/3010:42文本文档 1 KB ●打开工程文件sIn文件 需要用 visual studio打开工程文件 binlud > goldminer 3-beta projects > 3bec49bd-93a2-11e8-b12c-7085c223669d Strategy 名称 修改日期 大小 DefaultAccount Transaction sIn 2018/7/30 10: 42 Microsoft Visual 1 KB E DefaultAccount Transaction, vcxproj 20187/3010:42vC++ Project 4 KB BJ DefaultAccount Transaction, cxproj filt 2018/7/30 10: 42 VC++ Project Fil 1 KB ++ maIn cpp 2018/7/3010:42C++ Source 2 KB ●编写策略 打开main,c文件,可进行策略编辑 DefaultAccountTransaction- Microsoft Visual Studio 口℃2快速启动(Ct+ 文件(瘺(视① VASSIST项目()生成(B)调试①D)团队M工具①测试()体系结构(分析(N窗□①M xiaodong wang 帮助( H VMWARE(R 8·。|旧·|,c·|本地 Windows谓时试器,d,Dehg,wn32 main cpp p x 解决方案资源管理器 maIn cpp 阳 +C:Users(binlud\goldminer3-be16。o窗|- 哪(全同范围 搜索解决方宏资源管理器(Ctr|+;) 2/默认账号交易 解决方寞 DefaultAccounttransaction(1个项目) H加 3/路描述 图05.默认账号交易 4/默认账号进行交易,下单时不指定 account 头文件 外部依项 6 E#include 7#include"strategy. h" 源文件 8 t maIn cpp 9 using namespace sta 编译并运行策略 本文档使用掘金量化构建 策略框架应该是这样的 DefaultAccount- Microsoft Visual Studio 92快速启动(Cr+Q 文件编日视图 VASSISTX项目巴生成B调试①国队M工具测试体东结构(分析N口 xIaodong wang 帮助( VMWARE(R ⊙··|9··|本地Ww调试,|- Debug-win32 ;命罚Q如: gmain. cpp 解决方案资源笆理器 -2 main cpp 旧PcUi916合o·a| (全围 搜索解决方案资源管理器(tr+) 1日/ 2/默认账号交易 5解央方案 Defaultaccounttransaction"(1个项目) 3/策略描述: 05.默认账号变易 4/默认账号进行交易,下单时不指定 account 头文件 5 外部依蔌项 6回#inc1ude< iostream 7#include'strategyh" 源文件 查看运行结果 掘金客户端中关闭新建策略窗口并打开回测结果列表 掘金3 6策略研究 四仿真交易 实盘交易 据金社区1第略中心初助中心∩ obinlud 硏宄策略 新建策略 G默认账号交易 创建时间:2018-07-30104243最近修改:2018-07-30104243 回测大数1 研究仿真实盘 查看回测结果 合策略研 四仿直交易 实盘交易 会社区1中心帮中0章 binded 删除所选 测时问 开始三期 截止日期 计收益塞 最大回 回进度 □20107-3010464720160711 2017-07-11 962% 1.54% -001 0853 回测相关数据指标 掘金3 仔策略研完 四仿真交易 实盘交易 金社区第时中心|助中心∩ Obinlud 回测时间:201607-1172000-201707-1173001期初资金:￥1.0001成交比例:10000%1手续热:0.00%1点北例:000%1复权方式不复权|状恋:回则完成结果下 期切资金 总资产 04平00别比0法0形平B田 1.0000090377601元9622399元0.00元9.62%1459%9609%1854%0.520819300.0 收益群览 20.00% 信号分析 每日持仓 量准 请输入基准信号 300 30.000元 30.000元 90.000元 120.000元 2 策略框架应该是这样的 ●继承策略基类 重改关注事件 本文档使用掘金量化构建 策略框架应该是这样的 在on_init里订阅行情,初始化 在main里实例化一个派生类对像 设置 token,策略id,和mode 开始运行 继承策略基类 1. class Mystrategy public strategy 3. public Mystrategy() 5 -MyStrategy (i 6. private 重改关注事件 1. class Mystrategy public strategy 2 3. publIC MyStrategy()I 456789 MyStrategy (i //重写 on init事件,进行策略开发 void on_init() 10 cout <点击右上角用户头像->系统设置->复制 token 2,获取策略id:打开客户端->策略研究->右上角新建策略->新建c/C++策略->复制策略ID 3.策略模式 MODE LIVE(实时)=1 MODE BACKTEST(回测)=2 1.//设置策略id 2. s set_strategyid( strategy_id") 3.//设置 token 4.sset token(token") 5.//设置回测模式 6. sset_mode( MODE_BACKTEST) 7.//回测模式相关设置 8.s. set backtest_ config("2016-07-1117:26:60","2017-07-1117:30:00",1006,1,0, 开始运行 run 订阋行情策略示例 源文件 1. *include 2. #include strategy. h 4. using namespace std 6. class MyStrategy public Strategy 8. public 9 MyStrategyo t 10.-MyStrategy(i //重写 on init事件,进行策略开发 void on_init( 14 cout symbol < endl 26 <"utc时间,精确到毫秒 < tick->created at < endl 27 <<"最新价 < tick->price < endl <<"开盘价 < tick->open < endl <<"最高价 n<< tick->high < endl 最低价 < tick->low < endl <"成交总量 n < tick->cum volume cum amount < endl <<"合约持仓量(期),累计值 < tick->cum_position < endl <"瞬时成交额 n << tick->last amount < endl 35 <<"瞬时成交量 < tick->last volume < endl <<"保留)交易类型,对应多开,多平等类型"< trade_type<quotes < endl; 39 40. private: 43. int main(int argc, char *argv[ strategy s sset strategy_ id (07ea5d21-59ab-11e8-83bf-94C69161828a")i 47 s set token(39624bof1916aeob2a4cb1f2d13704368badf576)i s set_ mode( MODE_BACKTEST) s.set_ backtest config("217-07-1114:20:00","2017-07-1115:3:00", 50 10606,1,0,0,⊙,1) s runo cout<<"回测完成!"<
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