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宏观指标对期权隐含波动率动力学的“惊喜效应”:对美德关系的检验
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上传时间: 2020-06-05
详细说明:本文通过VAR模型和两个波动率指数之间的IRF,分析了一些宏观经济指标对美国和德国股票指数期权隐含波动率的“惊喜效应”。 结果表明,某些特定的宏观经济“意外效应”产生了重大影响,因此美国的汇率波动对德国产生积极影响,反之则不然。 关于以波动性较高为特征的第一个考虑期,即2008年1月至2012年5月,德国市场分析显示,IFO商业景气指数的“意外效应”与VDAX-NEW指数变化之间存在直接联系。 以波动性较低为特征的第二个时间段(2012年6月至2014年12月),重大的宏观“惊喜效应”与工业部门(美国零售,德国生产者价格)和就业市场(美国非农)有关。工资单)。 这些有关宏观“惊喜效应”和波
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