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上传时间: 2020-06-05
详细说明：具有价值调整的交易理论（XVA）已经很成熟。 但是，市场在定价方式上仍存在很大差异，房屋对同一交易采用不同数量的调整。 或根本没有。 这里的目的是概述XVA服务台使用的基本交易策略，并探讨所涉及的风险转移以及由此产生的损益的含义。 这是通过对实际交易结构的案例研究来实现的，其中包括头寸本身的细节以及执行头寸的动机。 按市值计价的影响也可以量化。 在一个案例研究之后，将开发一种方法来计算线性产品的初始保证金或MVA的资金成本。
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