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期权定价模型中ADI和LOD方法的比较研究
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上传时间: 2020-06-05
详细说明：本文将重点讨论具有两个具有风险的基本资产和一个具有无风险的基本资产的营销定价选项。 为此，使用了布莱克-舒尔斯模型和到期日适用的欧洲期权。 通过研究欧洲期权以找到合适的价格，有必要解决具有两个空间变量的偏导数方程。 有限差分将用于此类方程。 一维方程的有限差分通常以三个对角线结束，这将由计算成本O（n）求解，其中n是离散点的数量。 但是在这里，由于问题是二维的，因此使用交替方向隐式（ADI）和局部一维（LOD）可以减少计算成本。 开放成本处于离散点的水平，这是这些方法的优势。 而且，这些方法具有可接受的稳定性。 尽管ADI和LOD相同且易于计算，但对期权定价时评估这些方法表明ADI方法对收益函
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