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文件名称: 具有随机波动率的市场价格金融模型的数学分析
  所属分类: 其它
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  文件大小: 2mb
  下载次数: 0
  上传时间: 2020-06-05
  提 供 者: weixin_********
 详细说明:Heston模型是最流行的用于期权定价的随机波动率模型之一,用于测量金融市场中不同参数的波动率。 在这项工作中,我们研究偏微分方程对Heston模型的统计分析。 Heston提出的模型考虑了资产收益的非对数正态分布,杠杆效应以及波动率的重要均值回复性。 我们根据相关参数和波动率的不同值对收益分布进行了分析,然后针对不同情况(例如ρ> 0,σ> 0,ρ> 0)测量参数ρ(相关系数)和σ(标准偏差)的影响。 ρ= 0,σ= 0,ρ<0,σ<0等等。关于Heston模型的收益分布,该模型指示买卖双方买卖期权的市场状况。 该分析中使用的所有求解器均使用MATLAB代码实现,并且仿真结果以图形方式显示。
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