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快速N体算法在CGMY模型下期权定价中的应用。
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文件大小: 730kb
下载次数: 0
上传时间: 2020-06-05
详细说明：N体问题是物理学中的一个活跃的研究主题，其有效的计算有两种主要算法，快速多极方法和树码，但是这些算法在金融工程中并不流行。 在本文中，我们将称为笛卡尔树码的快速N体算法应用于积分-偏微分方程积分算子的计算，以计算CGMY模型（跳-扩散模型的推广）下的期权价格。 我们通过数值示例来说明该方法的准确性和有效性，从而证明其在金融工程中的适用性。
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