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基于默顿跳跃扩散模型的离散双障碍期权定价的数值方法
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上传时间: 2020-06-04
详细说明：障碍期权作为一种弱路径相关的期权，是一种重要的奇异期权。 由于具有离散观测值的定价障碍期权的定价公式无法避免计算高维积分，因此数值计算非常耗时。 在目前的研究中，一些学者只是获得了理论推导，或者给出了一些模拟计算。 其他人则根据一些强有力的假设来强加标的资产，例如，许多计算都是基于布莱克-舒尔斯模型。 本文以默顿跳跃扩散模型为基本模型，推导了离散双障碍期权的定价公式。 数值计算方法用于通过计算离散卷积来近似连续卷积。 然后将理论计算结果与蒙特卡罗方法的仿真结果进行比较，以验证其有效性和准确性。 通过将退化常数参数模型的结果与先前模型的结果进行比较，我们间接证明了计算方法的正确性。 与蒙特卡罗模拟方法相比，数值结果是稳定的。 即使我们假设仿真结果是准确的，但数值方法达到相同精度所花费的时间也比蒙特卡洛仿真方法少得多。
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