文件名称:
价格过程与带有Poisson跳的补偿泊松跳跃的随机波动率矩阵之间的关系的理论
开发工具:
文件大小: 450kb
下载次数: 0
上传时间: 2020-06-03
详细说明：由于波动性，投资者难以确定股票价格的波动。 经验证据表明，波动率是随机的，这与布莱克-斯科尔斯假设其不变的框架相矛盾。 在本文中，理论上以无模型的方式估计随机波动率，而无需假设其功能形式。 我们展示了一种身份证明，可以根据价格过程确定波动性的精确表达。 通过使用带玻尔卷积和二次方差的傅里叶变换，可以得到存在补偿泊松跳变的随机波动率的理论估计。 我们的方法通过观察单个市场演变，在较短的时间窗口内使用傅立叶变换，建立了补偿的泊松跳变到随机微分方程的加法。
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
相关说明
- 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
- 本站是交换下载平台，提供交流渠道，下载内容来自于网络，除下载问题外，其它问题请自行百度。
- 本站已设置防盗链，请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源，下载后用WinRAR最新版进行解压.
- 如果您发现内容无法下载，请稍后再次尝试；或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
- 下载后发现下载的内容跟说明不相乎，请到消费记录里找到下载记录反馈给我们，经确认后退回积分.
- 如下载前有疑问，可以通过点击"提供者"的名字，查看对方的联系方式，联系对方咨询.
