文件名称:
从功率曲线到判别力：测量LGD模型的模型性能
开发工具:
文件大小: 801kb
下载次数: 0
上传时间: 2020-06-03
详细说明：衡量评级系统的模型性能是银行的一项主要任务。 歧视的概念（即判别力）用于信用风险建模中，以评估与极端事件分离有关的风险模型的质量。 对于PD模型，使用CAP（累积精度曲线）或ROC（接收器工作特性）曲线来建立称为精度比的量，该量用于测量判别力。 这些想法是众所周知的，并在实践中得到广泛使用。 尽管这种方法对于给定违约损失模型（LGD模型）也是合乎需要的，但文献中没有对此进行记录。 在本说明中，我们弥补了这一差距。 我们基于Lorenz曲线为LGD模型的判别力开发了一种度量。 我们研究第一个属性，并从实际角度介绍一些替代方法来进行计算。
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
相关说明
- 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
- 本站是交换下载平台，提供交流渠道，下载内容来自于网络，除下载问题外，其它问题请自行百度。
- 本站已设置防盗链，请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源，下载后用WinRAR最新版进行解压.
- 如果您发现内容无法下载，请稍后再次尝试；或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
- 下载后发现下载的内容跟说明不相乎，请到消费记录里找到下载记录反馈给我们，经确认后退回积分.
- 如下载前有疑问，可以通过点击"提供者"的名字，查看对方的联系方式，联系对方咨询.
