文件名称:
使用二次方差估计带补偿泊松跳跃的随机波动率
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文件大小: 538kb
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上传时间: 2020-06-03
详细说明：交易价格相对于时间的变化程度由收益率的标准偏差来衡量。 我们从随机微分方程得出均匀波动数据的随机波动率估计值。 我们指出，价格过程是由半市场驱动的，数据是均匀分布的。 Malliavin和Mancino [1]的结果通过添加补偿泊松跳跃得到扩展，该泊松跳跃使用二次方差来计算波动率。 波动率是从每日数据中计算得出的，没有假定其功能形式。 我们的结果非常适合金融市场应用，尤其是高频数据分析以计算波动率。
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