文件名称:
Cox-Ingersoll-Ross模型下带时滞的投资组合优化问题
开发工具:
文件大小: 2mb
下载次数: 0
上传时间: 2020-06-03
详细说明：本文考虑具有时滞的投资组合优化问题。 金融市场由一种无风险资产和一种风险资产组成，其价格过程由Cox-Ingersoll-Ross随机波动率模型建模。 此外，考虑到与投资绩效有关的历史信息，财富的动态性是通过随机延迟微分方程建模的。 投资者的目标是最大化最终财富和平均表现的线性组合的预期效用。 通过应用随机动态规划方法，我们提供了相应的Hamilton-Jacobin-Bellman方程和验证定理，并得出了CRRA效用的最优策略和最优值函数的闭式表达式。 最后，提供了一个数值示例来说明我们的结果。
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
相关说明
- 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
- 本站是交换下载平台，提供交流渠道，下载内容来自于网络，除下载问题外，其它问题请自行百度。
- 本站已设置防盗链，请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源，下载后用WinRAR最新版进行解压.
- 如果您发现内容无法下载，请稍后再次尝试；或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
- 下载后发现下载的内容跟说明不相乎，请到消费记录里找到下载记录反馈给我们，经确认后退回积分.
- 如下载前有疑问，可以通过点击"提供者"的名字，查看对方的联系方式，联系对方咨询.
