文件名称:
具有指数分布的随机时步算法为单侧障碍期权的各种结构定价
开发工具:
文件大小: 1mb
下载次数: 0
上传时间: 2020-06-03
详细说明：在Black-Scholes模型的框架内，采用具有边界检验的指数分布随机时间步长算法来评估某些种类的单面单边障碍期权合约的价格，从而可以有效地估计其命中时间。 数值显示，对于布朗桥技术，该算法可以将弱收敛的速率从标准蒙特卡洛的二分之一阶提高到1阶。但是，对于给定的指数时步算法，其效果更好。步长变大或波动性增加时，会比布朗桥技术占用更多的CPU时间。 这是由于与正态分布相比，指数分布的特征在原点附近更强烈地达到峰值，并且具有更高的峰度，从而使指数时间步长算法在较大的时间步长和较高的波动性下具有更高的稳定性。
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
相关说明
- 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
- 本站是交换下载平台，提供交流渠道，下载内容来自于网络，除下载问题外，其它问题请自行百度。
- 本站已设置防盗链，请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源，下载后用WinRAR最新版进行解压.
- 如果您发现内容无法下载，请稍后再次尝试；或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
- 下载后发现下载的内容跟说明不相乎，请到消费记录里找到下载记录反馈给我们，经确认后退回积分.
- 如下载前有疑问，可以通过点击"提供者"的名字，查看对方的联系方式，联系对方咨询.
