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上传时间: 2020-06-03
详细说明：我们提出了在多元高斯政权切换模型下离散时间的最优均值方差动态对冲策略。 该方法还执行定价，对于金融时间序列中观察到的时变和聚类风险具有鲁棒性。 这样，它克服了Black-Scholes模型的主要理论缺陷。 为了支持我们的方法，我们提供了拟合优度检验来验证模型并选择适当的方案数量，并使用标准普尔500指数每月原始期权价格举例说明该方法。 然后，我们在收获隐含对实现的波动率溢价的背景下，提出了相关的样本外对冲结果。 使用所提出的方法，该策略得出的夏普比率将比Black-Scholes三角套期保值方法高一倍。
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