文件名称:
利用python实现平稳时间序列的建模方式
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文件大小: 73kb
下载次数: 0
上传时间: 2020-12-17
详细说明：一、平稳序列建模步骤
假如某个观察值序列通过序列预处理可以判定为平稳非白噪声序列，就可以利用ARMA模型对该序列进行建模。建模的基本步骤如下：
（1）求出该观察值序列的样本自相关系数（ACF）和样本偏自相关系数（PACF）的值。
（2）根据样本自相关系数和偏自相关系数的性质，选择适当的ARMA（p，q）模型进行拟合。
（3）估计模型中位置参数的值。
（4）检验模型的有效性。如果模型不通过检验，转向步骤（2），重新选择模型再拟合。
（5）模型优化。如果拟合模型通过检验，仍然转向不走（2），充分考虑各种情况，建立多个拟合模型，从所有通过检验的拟合模型中选择最优模型。
（6）利用拟合模型，预测序列的
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