文件名称:
python rolling regression. 使用 Python 实现滚动回归操作
开发工具:
文件大小: 61kb
下载次数: 0
上传时间: 2020-12-17
详细说明：滚动回归
所谓滚动回归，通常用在时间序列上。记当前时刻为 t，回归时长为 s，则一直使用 当作自变量来预测 。使用滚动回归的目的通常是为了避免未来函数对于回归的影响。
具体来说，如果我们直接用所有数据来建立线性回归模型，则回归系数 ，是关于所有 x 与所有 y 的函数。然而，我们在 时是不知道未来的数据点的！如果使用全部数据进行回归则相当于未卜先知，会造成严重的过拟合。
Python实现
之前 python 的 pandas 与 statsmodels 库均支持滚动回归，但是现在两个都不支持。因此如果大家使用的是最新版的 pandas 与 statsmodels ，那么网上的那些做法均没有用。
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