文件名称:
(二)python金融数据分析–β求解
开发工具:
文件大小: 219kb
下载次数: 0
上传时间: 2020-12-21
详细说明:2.股票的系统性风险β
(1)单只股票的收益率
A:简单收益率
计算逻辑=(当期价格-上期价格)/上期价格,获取的数据由上之下开始计算,所以第一个数据一般都为NAN
df2=df1['close'].pct_change()
df2.plot()
B:对数收益率
df1['return']=np.log(df1['close']/df1['close'].shift(1))
df1['return']
tjg1[['return','close']].plot(subplots=True,style='b',figsize=(12,5))
*tjg1是调整过index的正常时间顺序t
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