文件名称:
（三十三）远期利率协议的结算金、价值与定价
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文件大小: 71kb
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上传时间: 2021-01-06
详细说明：远期利率
远期利率是由当前零息利率所隐含的对于将来某一时间区间的利率，确定了零息利率曲线之后就可以求得所有的远期利率。T1至T2之间的远期利率RF可表示为RF=(R2T2-R1T1)/(T2-T1)。假设一年期至五年期的连续复利零息利率为2.5%，2.8%，3.2%，3.7%，4.5%，计算第2、3、4、5年的远期利率：
import numpy as np
import pandas as pd
def f(R2,T2,R1,T1):
return (R2*T2-R1*T1)/(T2-T1)
r=np.array([0.025,0.028,0.032,0.037,0.045])
t=n
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