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量化交易入门阶段：强者是否恒强——动量因子策略
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上传时间: 2021-01-06
详细说明：在股票市场流传着一句广为人知的名言——强者恒强，意思是说，之前出现过大幅上涨的股票，将继续上涨。
这句话在A股市场之中，真是如此吗？
今天这篇文章，我们回测一下这个因子——动量。
动量因子就是针对这种策略而设计的，据说在美国是非常非常非常好用的因子。
我们看看A股市场是不是。
动量因子的公式就是：
最近一天收盘价/N天前收盘价
很简单是不是？
策略如下：
回测时间
2019.1.1-2019.12.31
买入条件：
选择20天之内涨幅最大的前20只股票
卖出条件：
持有20天就卖出
入场资金：
每只股票1000块钱
股票池选择：
全市场所有股票
大家猜猜会不会出现强者恒强呢？
盈利9
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