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证券行业报告：券商风控指标，实施逆周期调整
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上传时间: 2021-03-22
详细说明：《计算标准》明确开展信用衍生品业务风控指标计算标准，为支持证券公司合理运用信用 衍生品，服务民企债券融资，明确开展信用衍生品业务的风控指标计算标准：1）买入与 卖出信用衍生品分别按照账面价值的 100%与合约名义价值 20%、60%（分别对应一、二级 交易商）计算风险资本准备。2019 年 5 月,证券公司开展场外金融衍生品交易涉及初始名 义本金 1,258.43 亿元;截止本月末,场外金融衍生品未了结初始名义本金合计 4,694.25 亿元。 2）在对净收入计算 18%操作风险资本准备的基础上，私募基金代销、托管分别按照业务规 模的 1%与 2%计算特定风险资本准备。3）在对承销净收入计算
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