文件名称:
LOB:中国市场限价订单基准数据集-源码
开发工具:
文件大小: 756kb
下载次数: 0
上传时间: 2021-03-16
详细说明:高球
中国市场限价订单基准数据集
FinAI实验室
香港高等研究院
目录
介绍
该存储库包含论文描述的和。 在建议的基准数据集上测试了五个基线模型,包括线性回归(LR),多层感知器(MLP),卷积神经网络(CNN),长期短期记忆(LSTM)和CNN-LSTM。
笔记
所有算法均基于深度学习框架。
我们的PyTorch版本是1.7.0。 如果您使用的是较低版本,请相应地修改代码。
抽象的
限价单(LOB)已生成“大财务数据”,供学术界和行业从业者进行分析和预测。 本文提供了一个中国股票市场的基准LOB数据集,涵盖了2020年6月至2020年9月期间的几千只股票。设计了实验协议来进行模型性能评估:在每秒结束时,预测即将到来的交易量加权平均值价格(VWAP)的变化和交易量从1秒到300秒不等的12个水平范围内。 比较了基于线性回归模型和最先进的深度学习模型的结果。 提出了一种基于生成的Alp
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
相关说明
- 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
- 本站是交换下载平台,提供交流渠道,下载内容来自于网络,除下载问题外,其它问题请自行百度。
- 本站已设置防盗链,请勿用迅雷、QQ旋风等多线程下载软件下载资源,下载后用WinRAR最新版进行解压.
- 如果您发现内容无法下载,请稍后再次尝试;或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
- 下载后发现下载的内容跟说明不相乎,请到消费记录里找到下载记录反馈给我们,经确认后退回积分.
- 如下载前有疑问,可以通过点击"提供者"的名字,查看对方的联系方式,联系对方咨询.