注册会员 | 设为首页 | 加入收藏夹
您好，欢迎光临本网站！[请登录] ！[注册会员]！  

搜索资源列表

  1. 中、印、美股市信息溢出效应研究-基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型

  2. 中、印、美股市信息溢出效应研究-基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型，陈晓蒙，雷钦礼，运用三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型检验中、印、美股市之间的信息溢出效应，结果表明：金融危机前，中美之间有明显的单向的波动溢出效�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-12
    • 文件大小：235520
    • 提供者：weixin_38640473