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  1. GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法

  2. GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2011-07-25
    • 文件大小：494592
    • 提供者：bizizoule

  1. 并行计算中的随机波动率亚式期权Monte_Carlo加速方法

  2. 近年来CPU与GPU的并行计算在金融领域得到广泛的应用，本文将普通计算机中的Monte Carlo控制变量方法移植到16核的CPU并行计算和GPU计算中，选取了波动率为常数的离散的几 何平均亚式期权作为控制变量，计算随机波动率下的离散算术平均亚式期权。我们分别讨论了 在CPU并行计算和GPU计算中参数的改变对计算结果的影响，并比较了算法加速与硬件加速两 者的运算效率。最后采用算法加速结合硬件加速的方法，极大地缩短了运算时间。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2012-11-06
    • 文件大小：321536
    • 提供者：inini5

  1. 三叉树亚式期权matlab源代码

  2. 用于计算三叉树模型下亚式期权的定价问题。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2014-06-09
    • 文件大小：794
    • 提供者：lucyawait

  1. 几何分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权定价

  2. 几何分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权定价，刘海媛，周圣武，在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的几何亚式期权看涨、看跌定价公式。并与基于标准布朗运动的几何亚式期权�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-10
    • 文件大小：241664
    • 提供者：weixin_38557515