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从功率曲线到判别力:测量LGD模型的模型性能
衡量评级系统的模型性能是银行的一项主要任务。 歧视的概念(即判别力)用于信用风险建模中,以评估与极端事件分离有关的风险模型的质量。 对于PD模型,使用CAP(累积精度曲线)或ROC(接收器工作特性)曲线来建立称为精度比的量,该量用于测量判别力。 这些想法是众所周知的,并在实践中得到广泛使用。 尽管这种方法对于给定违约损失模型(LGD模型)也是合乎需要的,但文献中没有对此进行记录。 在本说明中,我们弥补了这一差距。 我们基于Lorenz曲线为LGD模型的判别力开发了一种度量。 我们研究第一个属性,
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-03
文件大小:820224
提供者:
weixin_38640984