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搜索资源列表

  1. 微分法在期权定价中应用

  2. 研究了期权定价的微分对策方法中得到的偏微分方程的数值解法．通过微分对策的离散化，并运用 离散时间动态规划原则得到了原偏微分方程的有限差分逼近．基于牯性解的概念证明了有限差分方程的解 一致收敛于原偏微分方程的解．给出了计算机仿真结果t并讨论了期权价格的性质．

  3. 所属分类：嵌入式

    • 发布日期：2010-05-26
    • 文件大小：104448
    • 提供者：christinahu

  1. GPU精粹2：高性能图形芯片和通用计算编程技...part1.rar

  2. 本书目录 第Ⅰ部分 几何复杂性 第1章 实现照片级真实感的虚拟 植物 5 1.1 场景管理 6 1.1.1 种植栅格 6 1.1.2 种植策略 6 1.1.3 实时优化 7 1.2 草层 7 1.2.1 通过溶解模拟Alpha透明 9 1.2.2 变化 10 1.2.3 光照 11 1.2.4 风 12 1.3 地面杂物层 12 1.4 树和灌木层 13 1.5 阴影 14 1.6 后处理 15 1.6.1 天空圆顶辉散 16 1.6.2 全场景辉光 16 1.7 本章小结 17 参考文献 1

  3. 所属分类：硬件开发

    • 发布日期：2012-02-07
    • 文件大小：61865984
    • 提供者：on__no

  1. 半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用

  2. 半差分算法在美式看跌期权定价模型数值解法中的应用，牛成虎，，本文主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：217088
    • 提供者：weixin_38697123

  1. 快速N体算法在CGMY模型下期权定价中的应用。

  2. N体问题是物理学中的一个活跃的研究主题，其有效的计算有两种主要算法，快速多极方法和树码，但是这些算法在金融工程中并不流行。 在本文中，我们将称为笛卡尔树码的快速N体算法应用于积分-偏微分方程积分算子的计算，以计算CGMY模型（跳-扩散模型的推广）下的期权价格。 我们通过数值示例来说明该方法的准确性和有效性，从而证明其在金融工程中的适用性。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-05
    • 文件大小：747520
    • 提供者：weixin_38722607

  1. 偏微分方程在期权定价中的应用

  2. 针对期权定价问题,采用理论分析方法,分析了Black-Scholes期权定价模型在实际经济中的应用.传统的Black-Scholes模型的限制条件很多,只能在相对理想的状态下才能成立,在对公司购买期权的指导上有偏差.在原有的模型基础上加入具有周期性扰动的因素,建立了新的期权定价模型,可以在一定程度上减少时间损耗对期权价值的影响,会提高它的实用性和拟合性,是对lack-Scholes模型的进一步发展,能更好的解决实际问题.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-28
    • 文件大小：807936
    • 提供者：weixin_38715721