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具有随机波动率的市场价格金融模型的数学分析
Heston模型是最流行的用于期权定价的随机波动率模型之一,用于测量金融市场中不同参数的波动率。 在这项工作中,我们研究偏微分方程对Heston模型的统计分析。 Heston提出的模型考虑了资产收益的非对数正态分布,杠杆效应以及波动率的重要均值回复性。 我们根据相关参数和波动率的不同值对收益分布进行了分析,然后针对不同情况(例如ρ> 0,σ> 0,ρ> 0)测量参数ρ(相关系数)和σ(标准偏差)的影响。 ρ= 0,σ= 0,ρ<0,σ<0等等。关于Heston模型的
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其它
发布日期:2020-06-05
文件大小:2097152
提供者:
weixin_38742927