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搜索资源列表

  1. 标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险模型

  2. 针对标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险问题,通过购买看跌风险降低股票风险,将市场分为风险市场和无风险市场,建立服从几何布朗运动的资本运营过程,使其更加贴近实际情况.讨论了风险市场和无风险市场资本运营的情况,利用随机过程相关知识给出了购买过看跌期权后的期末最终资本的市场价格期望、最终资本的市场价格超过给定值的概率及期末最终损失的期望.所得结论对预防股票风险具有一定的指导意义.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-16
    • 文件大小：793600
    • 提供者：weixin_38711041

  1. 几何布朗运动模型的分析与应用

  2. 几何布朗运动模型的分析与应用，蔡凯达，单玉隆，SDE(Stochastic Differential Equation)即随机微分方程，在范围广泛的领域中的应用卓有成效。近几十年来，SDE在物理、力学、化学、生物学、经�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-26
    • 文件大小：661504
    • 提供者：weixin_38723753

  1. 时变分数阶几何布朗运动和期权定价

  2. 时变分数阶几何布朗运动和期权定价，詹学云，黄薇，本文论述了离散时间期权在欠扩散布莱克-斯科尔斯模型下的定价问题。若标的股票价格服从时变分数阶几何布朗运动，则由平均自融资De

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-11
    • 文件大小：645120
    • 提供者：weixin_38711972

  1. 二叉树美式看跌期权的定价

  2. (1)用多时期二叉树模型来近似风险中性几何布朗运动，通过连续复利的原理计算出股票价格的上升因子和下降因子。 (2)构建二叉树，计算其t(k)时刻可能的期权价格。 (3)根据期权属性(美式、看跌)以及期权执行价格与最后一期各节点上 的股票价格计算出最后一期各个节点上的期权的内在价值; (4)利用倒推定价方法，从最后的时间节点上，利用上升和下降概率计算相邻两个节点的期望并进行一期贴现得到前一期的期权价格。以此类推，得到当前期权价格。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-06-02
    • 文件大小：1024
    • 提供者：qq_48137004

  1. 具有噪声和延迟的Cucker-Smale模型

  2. 研究了集体动物行为的Cucker-Smale模型的一般化。该模型被表述为延迟随机微分方程组。 它包含了动物决策中存在的两个附加过程，但在建模中经常被忽略：（i）个体行为的随机性（不完善）和（ii）个体对环境信号的延迟响应。 通过使用合适的Lyapunov函数，可以得出关于植绒的充分条件。Cucker-Smale模型。 作为副产品，获得了关于延迟几何布朗运动的渐近行为的新结果。 在本文的第二部分中，给出了系统数值模拟的结果。 它们不仅说明了分析结果，而且暗示了系统的某种令人惊讶的行为，即引入中间时

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-13
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38643407

  1. 基于散斑图纹理空域滤波的磨削表面粗糙度测量

  2. 粗糙表面的激光散射会引起表面散斑图的强度分布,这种分布图包含了关于表面几何和物理性质的大量信息。对磨削表面形成的散斑图进行了基于空域滤波的纹理分析,提取出与粗糙度(Ra)成良好单调关系的参数。即对散斑图像进行基于窗口分形布朗运动模型的三类向量[归一化分辨率范围向量,归一化的像素对数目向量,和归一化的多分辨率强度差分向量(NMSID)]的提取,再进行NMSID向量滤波变换,对变换后的图像分别进行去零(去灰度值为零的像素点)前与去零后的统计分析。结果显示,去零后的能量和新熵两个特征量与Ra成良好单调

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-09
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_38711643

  1. 基于鲁棒控制的期权套期保值策略

  2. 在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下, 应用随机微分对 策方法, 研究与标的资产有关的欧式期权的动态套期保值策略问题。 建立了最优动态套期保值策略的随 机微分对策数学模型, 给出了基于鲁棒控制的均方复制误差最小的自融资动态套期保值策略。 当方差为 时间的确定性函数时, 最优动态套期保值策略与用B lack2 Scho les 套期比表示的 delta 套期保值策略是 一致的。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-15
    • 文件大小：185344
    • 提供者：weixin_38575421