注册会员 | 设为首页 | 加入收藏夹
您好，欢迎光临本网站！[请登录] ！[注册会员]！  

搜索资源列表

  1. 线性与非线性回归模型(全)

  2. 第一章一元线性回归与证券投资回归分析 第二章 一般多元线性回归模型 第三章多元线性回归模型的有偏估计 第四章异方差与自相关广义线性模型 第五章方差分量线性回归模型 第六章虚拟与离散变量回归模型 第七章非线性回归模型

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-12-07
    • 文件大小：3145728
    • 提供者：zhshow

  1. 基于 PSO 的证券市场ARCH 模型实证研究

  2. 利用粒子群及其改进算法，快速精确地估计ARCH 模型的参数，动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差；并利用算法建 立美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH 模型，进行了走势预测。得到了大致跟随指数的实际走势的预测值，说明ARCH 模型确实能够 描述证券市场的“异方差”现象。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2010-01-10
    • 文件大小：188416
    • 提供者：hhj274159788

  1. Eviews简明教程 word版

  2. 是张晓峒的Eviews教程，word版，简单易懂，从如何建立文件，到作图，作回归，检验异方差，自相关等，都有明确的介绍

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-03-20
    • 文件大小：897024
    • 提供者：juxuezhen

  1. 多元广义自回归条件异方差模型GARCH

  2. 多元广义自回归条件异方差模型（GARCH），即多元GARCH或MGARCH。用于多元建模及预测。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-04-28
    • 文件大小：334848
    • 提供者：super100

  1. 空间插值中同向及异向半方差、协方差计算代码

  2. 已经实现二维样点的空间结构变异性分析编码，可分析样点的同向及异向半方差、协方差，绘制方差图，也可作为空间插值的数据预处理

  3. 所属分类：.Net

    • 发布日期：2011-08-17
    • 文件大小：2048
    • 提供者：zhousmith2011

  1. 计量经济学与matlab编程

  2. 用于计量经济学分析，含相关分析、回归分析、异方差处理、自相关、多重共线性、非线性回归等最基本的代码

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2011-11-27
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：lx19870319

  1. 完整详尽的课后习题答案-时间序列分析及应用（R语言原书第2版）

  2. 包含所有课后习题答案，非常详尽！ 《时间序列分析及应用（R语言）（原书第2版）》以易于理解的方式讲述了时间序列模型及其应用，内容包括趋势、平稳时间序列模型、非平稳时间序列模型、模型识别、参数估计、模型诊断、预测、季节模型、时间序列回归模型、异方差模型、谱分析入门、谱估计和门限模型。对所有的思想和方法，都用真实数据集和模拟数据集进行了说明。 　　《时间序列分析及应用（R语言）（原书第2版）》的一大特点是采用R语言来作图和分析数据，书中的所有图表和实证结果都是用R命令得到的。作者还为《时间序列分析

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2012-12-04
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：lh499315384

  1. eviews 5.0

  2. eviews 5.0适用于数量经济模型的计算，通过最小二乘法确定参数，并且拥有其他如异方差性检验的功能。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-02-27
    • 文件大小：31457280
    • 提供者：xinruobingxin

  1. 回归分析实验

  2. 从残差图可以看出，误差项具有明显的异方差性，误差随着x的增加呈现出增加的态势。

  3. 所属分类：教育

    • 发布日期：2013-04-22
    • 文件大小：479232
    • 提供者：zhengyaoyuan

  1. 异方差情况下方差比较

  2. 多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF)如果方差膨胀因子值越大，说明共线性越强。相反 因为，容许度是方差膨胀因子的倒数，所以，容许度越小，共线性越强。可以这样记忆：容许度代表容许，也就是许可，如果，值越小，代表在数值上越不容许，就是越小，越不要。而共线性是一个负面指标，在分析中都是不希望它出现，将共线性和容许度联系在一起，容许度越小，越不要，实际情况越不好，共线性这个“坏蛋”越强。进一步，方差膨胀因子因为是

  3. 所属分类：算法与数据结构

    • 发布日期：2018-11-25
    • 文件大小：45056
    • 提供者：weixin_43773290

  1. 煤矿瓦斯异动预警系统的设计

  2. 针对煤矿安全监控系统因无瓦斯变化趋势分析功能,当瓦斯浓度处于较低水平时,即使瓦斯有异常变化也无法及时提醒的问题,设计了一种煤矿瓦斯异动预警系统。该系统采用文件方式和OPC方式接入安全监控系统及综合自动化系统的监测数据;结合矿井实际通风状况,采用固定门限模型、均方差预警模型和分时均方差模型等三种预警模型计算得出测点的预警参考值及预警状态;通过消息客户端、短信等多种方式发布预警信息。实际应用表明,该系统实现了对瓦斯灾害的有效预防,为保证井下作业人员的安全提供了参考依据。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-23
    • 文件大小：145408
    • 提供者：weixin_38664532

  1. 基于异方差模型的长期依赖时间序列的动态VaR和CVaR风险测度方法

  2. 提出了一种新的动态VaR和CVaR风险测度方法。 该方法旨在获取具有长期依赖性的波动时间序列的风险度量的预测估计。 该方法基于异方差时间序列模型。 FIGARCH模型用于波动率建模和预测。 该模型被简化为无穷级的AR模型。 解决了Yule-Walker方程的简化系统，以找到自回归系数。 基于长期相关性定义的自相关函数的回归方程用于获得自相关估计。 提出了一种优化程序来指定自相关系数的估计。 动态风险度量VaR和CVaR的预测值的获取过程被规范化为一个多步骤算法。 该算法包括以下步骤：自回归预测，

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：724992
    • 提供者：weixin_38548704

  1. 广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量

  2. 本文使用copulas概念对货币汇率依存结构进行统计建模。 GARCH-EVT-Copula模型用于估计货币汇率的投资组合风险价值（VaR）。 首先，单变量ARMA-GARCH模型用于过滤收益序列。 然后拟合广义帕累托分布，以对标准化残差的尾部分布进行建模。 转换后的残差之间的依赖关系结构使用双变量copulas进行建模。 最后，基于蒙特卡罗模拟，对四种货币汇率的等权投资组合进行投资组合VaR估计。 实证结果表明，学生的t copula可以最恰当地表示货币汇率的依存结构。 回测结果还表明，与基准

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_38628150

  1. 基于非线性时间序列分析经验模态分解和小波分解异同性的研究.pdf

  2. 据龚志强等人的研究认为：（1）EMD方法是波动上、下包络的平均值去确定“瞬时平衡位置”，进而分解IMF分量；WD方法是带通滤波器，分解得到的各个细节分量一般与固定频带相对应，故分解的结果不及EMD精确，但WD方法能够解决EMD各个IMF分量的正交性较差问题。因此，可以将EMD和WD方法结合，更加有效地识别数据的特征信息。（2）EMD方法，既适用于线性序列分析，又适用于非线性序列分析；WD方法对线性序列的分析效果较好，对非线性序列的效果一般，尤其是对高频的分辨率较差，其小波系数方差可能会掩盖一些高

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-30
    • 文件大小：533504
    • 提供者：u010578523

  1. 异方差检验与修正配套数据

  2. 博客中【零基础Eviews实例】异方差的检验与修正配套数据：（上个资源设计了动态调分不能修改，在此重新上传） 以“农村居民恩格尔系数的影响因素”为例，选择农村居民恩格尔系数（`Y`）为被解释变量，解释变量有农村居民家庭人均纯收入（`Income`）、商品零售价格指数（`Price`）、第一产业增加值（`Agriculture`）。其中数据为1990年-2012年数据（因为2012年之后统计口径发生变化），所有数据均可在>国家数据<中找到。

  3. 所属分类：网络攻防

    • 发布日期：2020-12-11
    • 文件大小：11264
    • 提供者：qq_44773018

  1. 心率变异性的异方差特征研究

  2. 心率变异性数据具有非平稳和瞬时波动的特点,本文提出了采用自回归条件异方差(ARCH)分析方法分析这种波动.分析方法采用自回归移动平均模型消除序列的趋势和相关性,采用F检验法判断残差序列中是否存在ARCH效应,同时给出接受ARCH效应的概率.对充血性心衰竭病人和正常人的心率波动序列进行分析,两类人群ARCH特征接受概率及其变化率的统计值有较大差异,表明该方法可以区分不同的群体,为心电信息学研究提供了一种新的方法.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-19
    • 文件大小：131072
    • 提供者：weixin_38647517

  1. 异方差最大-最小距离分析

  2. 异方差最大-最小距离分析

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-07
    • 文件大小：354304
    • 提供者：weixin_38688745

  1. 移动机器人动态环境下目标跟踪异构传感器一致性观测方法

  2. 为了解决机器人同时定位，地图构建与目标跟踪(SLAMOT)过程中的多源，异构传感器空间一致性观测问题，提出了基于信息融合的摄像机与激光测距传感器联合标定优化方法。完成基于误差传播公式的激光扫描点图像平面投影不确定范围判定，并利用协方差交集算法实现基于运动物体检验方法和基于Camshift方法的图像坐标系下目标状态融合。在此基础上，利用目标图像平面投影方向误差构造目标函数，通过非线性优化方法实现摄像机与激光测距仪标定参数优化。实验验证了设计方法能有效提高目标跟踪以及多传感器参数标定的准确性。相关成

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-23
    • 文件大小：6291456
    • 提供者：weixin_38693524

  1. 基于异方差高斯间距回归的产品设计时间预测模型

  2. 基于异方差高斯间距回归的产品设计时间预测模型

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-23
    • 文件大小：334848
    • 提供者：weixin_38715048

  1. 知识约束下的闭合形式最大似然协方差矩阵估计

  2. 知识辅助（KA）时空自适应处理（STAP）是一种吸引人的方案，用于提高在样本匮乏的异构环境中慢速移动目标的检测性能。 在本文中，我们解决了在KA约束下干扰协方差矩阵的最大似然估计问题。 为了降低内点法的复杂性，我们导出了干扰协方差矩阵的近似形式最大似然估计。 此外，对于在KA约束中仍然无法解决的开放问题的超参数选择，我们提出了一种基于似然函数和交叉验证的高效且全自动的方法。 我们发现，提出的估计器由白化样本协方差矩阵（SCM）的预白化步骤和特征值截断步骤组成，这与假定的杂波协方差（FMLACC）

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-28
    • 文件大小：483328
    • 提供者：weixin_38604653
« 12 3 4 5 6 »