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  1. 98年数学建模试题 投资的收益和风险

  2. A题 投资的收益和风险 市场上有n种资产（如股票、债券、…）Si ( i=1,…n) 供投资者选择，某公司有数额为M的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资。公司财务分析人员对这n种资产进行 了评估，估算出在这一时期内购买Si的平均收益率为ri，并预测出购买Si的风险损失率为qi。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的Si中最大的一个风险来度量。 购买Si要付交易费，费率为pi，并且当购买额不超过给定值ui时，交易费按购买ui计算（不买当然无

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-06-05
    • 文件大小：371712
    • 提供者：yisaria

  1. 1998年数学建模A题精典论文

  2. 98年数学建模A题的详细论文，并赋有MATLAB程序以及运行结果，多目标规划转化成单目标规划。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2009-07-31
    • 文件大小：382976
    • 提供者：duhui_1986

  1. 投资于风险数学建模98年全国赛

  2. 本文是关于投资风险和收益问题，所有投资者都是希望自己的投资的风险最小，收益最大。但生活中这种情况往往是很少的，于是我们可以运用数学方法对此问题进行建模分析，使投资者能合理安排投资，尽量减少风险，获得尽可能大的收益。 本文是用线性规划的方法解决该问题。同时考虑风险和收益两个方面，就是要有两个目标函数，对于双目标函数的规划问题，要解决起来比较困难。在实际的投资中，投资者承受的风险的程度不一样，所以就要根据投资者的投资风险偏好来进行规划，再找到相应的投资方案。这样可以在利润和风险的函数上加上风险系数

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2009-07-31
    • 文件大小：456704
    • 提供者：zhanbeisiling

  1. 通过IT规划有效规避信息化风险

  2. 通过IT规划有效规避信息化风险 通过IT规划的方式，以业务为导向，而非以技术以为导向，进行分析与规划，整体规划、分步实施，在软件方面慎重先型，选用成熟的、能够支持自己企业行业特色的(最好有很多成功案例)软件平台，采用可定义的平台式软件，减少系统的开发，加强组织与人员保障，有组织有计划的多层次培训、规范业务与技术管理，并在此基础上不间断的、持续的应用、持续的改进，不断的优化企业的信息化管理，才是企业信息化的终极目标。 通过IT规划的方式，以业务为导向，而非以技术以为导向，进行分析与规划，整体规划

  3. 所属分类：咨询

    • 发布日期：2010-02-23
    • 文件大小：6144
    • 提供者：petermsh

  1. 数学建模投资的收益和风险

  2. 多目标优化 摘要：对市场上的多种风险投资和一种无风险资产（存银行）进行组合投资策略的的设计需要考虑连个目标，总体收益尽可能大和总体风险尽可能小，然而，这两目标并不是相辅相成的，在一定意义上是对立的。 模型一应用多目标决策方法建立模型，以投资效益没目标，对投资问题建立个一个优化模型，不同的投资方式具有不同的风险和效益，该模型根据优化模型的原理，提出了两个准则，并从众多的投资方案中选出若干个，使在投资额一定的条件下，经济效益尽可能大，风险尽可能小。 模型二给出了组合投资方案设计的一个线性规划模型，

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2012-07-10
    • 文件大小：507904
    • 提供者：liunuodi

  1. 1998年全国大学生数学建模竞赛题目--投资的收益和风险.pdf

  2. 年全国大学生数学建模竞赛题目A题题目 A 题 投资的收益和风险 市场上有 n 种资产（如股票、债券、…）S i ( i=1,…n) 供投资者 选择，某公司有数额为 M 的一笔相当大的资金可用作一个时期的投 资。公司财务分析人员对这 n 种资产进行了评估，估算出在这一时期 内购买 S i 的平均收益率为 r i ，并预测出购买 S i 的风险损失率为 q i 。考 虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干 种资产时，总体风险可用所投资的 S i 中最大的一个风险来度量。 购买

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2019-05-10
    • 文件大小：256000
    • 提供者：sunshine_leyi

  1. 一类保费和理赔随机的风险模型

  2. 为求得风险事件和理赔事件不等价情况下风险模型的破产概率,基于复合Poisson-Geometric过程和复合Poisson过程,考虑随机利率、两险种、保险公司不确定的收益和单位时间的支出费用,研究了一类保费和理赔随机的风险模型.运用鞅论的方法研究得出破产概率公式及其上界,结合经验数据得出破产概率与利率的关系式.研究结果表明:破产概率随着利率的增大而减小,应加强投保的普遍性,促进保险公司的稳定经营.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-11
    • 文件大小：606208
    • 提供者：weixin_38655682

  1. 基于PCA的物流企业客户信用风险评估

  2. 基于PCA的物流企业客户信用风险评估，李倩，张圣忠，在物流企业差异化竞争或者价值创新条件下，根据收益与风险之间的共生性和对称性原理可知，价值创新或者差异化服务除了给物流企业

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-06
    • 文件大小：331776
    • 提供者：weixin_38557530

  1. 基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型

  2. 基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型，迟国泰，洪忠诚，应用资本资产定价模型(CAPM)中的单因子模型表达贷款收益和风险函数，以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标，运用非线性规划

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：363520
    • 提供者：weixin_38564990

  1. 商业银行的所有权结构和风险偏好

  2. 公司的冒险行为对公司收益的增长和社会经济的发展具有重大影响，不同的股权结构将影响公司的风险偏好。 本文以25家中国上市银行为样本，实证检验了股权结构对银行风险偏好的影响。 结果表明，所有权集中度与银行风险偏好之间存在正相关关系。 银行的风险偏好与股权分离呈倒U型关系。 银行的净资产余额与银行的风险偏好之间的相关为负； 银行的现金流量权与表决权的差异与银行的风险偏好之间的相关关系呈倒U型。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：301056
    • 提供者：weixin_38665822

  1. 国际股票市场中的随机波动率模型，制度转换和风险价值（VaR）

  2. 在本文中，我们估计了适用于国际股票市场的两个随机波动率模型。 这两个模型分别是对数正态随机波动率（SV）模型和两区域切换模型。 然后根据每个模型的提前一天预测的波动率，我们计算每个市场的风险价值（VaR）。 SV估计的VaR度量值高于所有市场和所有阶段从政权转换模型获得的VaR度量值。 日本市场是一个例外，日本的随机波动率模型产生的VaR估计值较低。 将这些估计与无条件收益分布进行比较，这两个模型会产生较小的VaR度量； 这两种模型都反映了国际股票市场波动性的证据。 最后，我们对每种模型进行回测

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38742520

  1. 一个综合框架，可以分析英国塞尔赛（英国），布劳沃德县（美国）和桑托斯（巴西）沿海地区的当地决策和适应海平面上升的情况

  2. 正在进行的气候变化的明确信号之一是海平面上升（SLR）。 正常的海潮叠加在不断上升的海平面和沿海洪水将影响许多沿海社区。 巴西，英国和美国之间的国际合作旨在评估当地的决策过程，并为本地城市管理人员提供空间，以考虑到行政和机构施加的历史限制，可能采取哪些行动来适应海平面上升结构。 该项目的重点是影响三个国家三个沿海社区适应的过程。 它与这些社区一起确定问题，检查风险并了解可能阻碍实施适应方案的收益和障碍。 该框架由一个跨学科团队共同设计，该团队由来自三个国家的社会和自然科学家组成，其中包括地方政府

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：3145728
    • 提供者：weixin_38625448

  1. 团体规模和相关项目成果在团体贷款中的作用

  2. 本文分析了与相关项目的实现以及团体贷款中借款人规模有关的合同效率。 首先，我证明了在独立项目收益的标准假设下，预期的违约集团成本随集团规模而降低。 其次，我表明，如果个人收益和信用风险相关联，小团体也可以优化团体效率。 结果表明，社会成本最小化的发生是由于在贷款人和借款人之间形成最优借款人群体的共同利益。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：580608
    • 提供者：weixin_38721811

  1. 企业孵化器与风险资本家之间的收入和知识合作机制

  2. 企业孵化器和风险投资是支持新公司发展的有效工具。 本文的目的是探索企业孵化器与风险资本家之间的合作机制，并找到机制的平衡点。 此外，本文提出了收益共享机制，成本共享机制和知识共享机制这三种机制，以探讨企业孵化器与风险投资家之间的合作。 同时，我们考虑了企业孵化器利他主义的影响，并比较了有无利他主义的三种合作机制。 结果表明，收益共享机制导致孵化器收益共享比例最高。 此外，即使考虑利他主义时，孵化器的最终利润会增加，但孵化器的收益分享比例却会下降。 因此，非营利孵化器比风险孵化器更适合与风险资本家

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：362496
    • 提供者：weixin_38742954

  1. 基于信息熵风险和收益的纳什均衡选择

  2. 基于信息熵风险和收益的纳什均衡选择 纳什均衡是博弈论的关键概念，它是理性决策者最优决策的结果。但纳什均衡的多 重性使得决策者仍然面临不确定性问题，这限制了博弈论的应用。本文提出了一种基于信息 熵风险和收益的纳什均衡选择方法，该方法根据博弈者的风险类型，综合考虑博弈决策者的 收益和风险，对多重纳什均衡进行选择。通过一个具有两个严格纳什均衡解的2×2 博弈实例 对该方法进行了验证，结果表明该方法是有效的。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2011-03-09
    • 文件大小：283648
    • 提供者：zero6506

  1. CAPM-SPT：我的文章CAPM for SPT的代码和数据-源码

  2. 波动率稳定 我的文章“随机投资组合理论的资本资产定价模型”的代码和数据。 数据文件SizeDeciles.xlsx取自肯尼思·弗朗西斯教授的在线数据库，该数据库提供了股票的收益和规模，以及美联储经济数据的网站提供了短期国库券利率，可提供无风险收益。 我们忽略了对应于微型股票的底部两个（第9个和第10个）十分位。 Python文件code0.py用于以最高（第1个）十分位数作为基准来分析数据的代码。 Python文件code1.py适用于以底数（第8位）为基准的代码。 将代码和数据文件保存到同一文

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-26
    • 文件大小：513024
    • 提供者：weixin_42121754

  1. coinai：基于AI的种子应用程序，用于BANCA社区二级市场的数字货币定量分析，中期预测和资产分配-源码

  2. 科奈 coinai是一套基于AI的种子应用程序，用于数字货币定量分析，中期预测以及为BANCA社区的二级市场分配资产。 客户可以使用CoinAI对数字代币进行深入分析，并比较不同货币的投资价值和风险。 他们还可以基于人工智能和大数据智能beta市场时序模型获得对代币未来趋势的预测。 根据您自己的风险评估，您与构建最佳投资组合仅需一键之遥。 基于对代币基金的优化投资组合的动态管理和出色的旧回测性能，其收益远高于比特币，而风险却远低于比特币。 安装coinai运行环境项目： 安装gcc，gc

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-20
    • 文件大小：105472
    • 提供者：weixin_42120283

  1. 财务报告：在此项目中，我通过可视化与Netflix有关的股票信息来模拟Yahoo Finance的数据可视化开发人员的职责。 在金融领域，股票资料是一系列研究，可视化和分析，深入探讨了上市公司数据的各个方面。 就该项目而言，我将仅可视化20

  2. 财务报告 在这个项目中，我通过可视化与Netflix有关的股票信息来模拟Yahoo Finance的数据可视化开发人员的职责。 在金融领域，股票资料是一系列研究，可视化和分析，深入探讨了上市公司数据的各个方面。 出于项目目的，我将仅可视化2017年的数据。具体地说，我将创建以下可视化文件： 过去四年中Netflix过去四个季度的收益和收入的股价分布 2017年第四季度的实际每股收益与预计每股收益 2017年Netflix股票价格与道琼斯工业平ASP格的比较 在这个项目中，我将分析，准备和绘制数

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-14
    • 文件大小：9437184
    • 提供者：weixin_42129412

  1. 金融课程：有关使用Python构建投资组合和进行分析的注释和示例（Jupyter笔记本）-源码

  2. 金融课程 EDHEC商学院有关Coursera上使用python构建投资组合的金融课程的注释和示例。 这些课程是Python和机器学习专业化的投资管理的一部分： : 第一门课程：使用Python构建投资组合和分析入门， 链接： : 。 主题： 收益与风险价值 投资组合优化简介 超越多元化 资产负债管理导论 第二门课程：使用Python进行高级投资组合构建和分析， 链接： : 。 主题： 风格和因素 协方差矩阵的稳健估计 可靠的预期收益估算 实践中的投资组合优化 第三门课程

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-04
    • 文件大小：10485760
    • 提供者：weixin_42143161

  1. 非同类企业合作策略收益与风险分析

  2. 在比较同类企业竞争策略模型与合作策略模型的基础上，发现了同类企业合作策略的特点，即企业与行业同时达到最大收益.以此为突破点,探讨了企业最大收益与企业条件的关系,提出了与企业单位变动成本和产销能力条件相适应的合理最大收益的概念,设计了非同类企业产销量分配函数,建立了非同类企业合作策略合理最大收益模型.风险分析表明,价格信息的公开性可化解合作策略的风险.最后通过一个算例表明所作分析的合理性.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-15
    • 文件大小：308224
    • 提供者：weixin_38645434
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