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搜索资源列表

  1. Extreme Value Theory and Financial risk management.pdf

  2. 极值理论 Extreme Value Theory and Financial risk management.pdf

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-04-28
    • 文件大小：292864
    • 提供者：chenxuanhanhao

  1. 黄金分割法求解极值问题

  2. 优化理论之黄金分割法求解线性方程，程序代码使用C++语言。

  3. 所属分类：C++

    • 发布日期：2011-10-10
    • 文件大小：859
    • 提供者：zw_1012

  1. 极值理论与VAR计算

  2. 极值理论的参考论文，很基础，对于初学VAR风险价值的同学很值得参考

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2012-05-21
    • 文件大小：427008
    • 提供者：jiaolitaotao

  1. 无约束一维极值问题

  2. 可以实现，进退法。进退法是用来确定搜索区间的算法。其理论依据是：f(x)为单谷函数，且【a，b】为其极小点的一个搜索区间

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2015-07-27
    • 文件大小：621
    • 提供者：qq_30145155

  1. MATLAB——极值分布向量的实际概率分布和理论概率分布

  2. 本代码主要利用MATLAB工具实现MATLAB——极值分布向量的实际概率分布和理论概率分布，简单明了，易于理解

  3. 所属分类：机器学习

    • 发布日期：2018-08-27
    • 文件大小：146
    • 提供者：qq_42006303

  1. 用共形引导法求解M理论

  2. 我们使用共形引导程序对3d最大超对称（N = 8 $$ \ mathcal {N} = 8 $$）SCFT进行精确研究，这些SCFT描述了放置在平坦空间或A处的N个重合M2核上的IR物理学。 ℂ4/ℤ2奇点。 首先，使用ABJ（M）[1，2]的显式拉格朗日值和最近的超对称定位结果，我们计算出某些BPS系数的一半和四分之一，都恰好在小N处，并且大约在大N处执行，从而 所有订单以1 / N为单位。 将这些值与数值自举边界进行比较会使我们推测，其中一些理论遵循OPE系数最小化原则。 然后，我们使用此

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-01
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38582506

  1. 证明所有复曲面颤动的c极值化及其引力对等

  2. 最近已经提出了对一类（0，2）二维理论进行c极端化的引力对偶，该二维理论是通过D3布雷恩尺度理论的扭曲压紧而得到的，该理论生活在复曲面Calabi-Yau的三倍中。 在各种示例中已经检查了这种构造与c-极值化的等效性，并且也没有壳。 在本文中，我们证明了这种等效性适用于任意复曲面Calabi-Yau。 我们通过推广二维复曲面颤动的a最大化和体积最小化等价性的证明来做到这一点。 通过对R电荷的显式参数化，我们将试验的右移中心电荷c r映射到要在重力作用下被最大化的壳外功能。 我们还观察到，在ℂ4上

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-04-18
    • 文件大小：678912
    • 提供者：weixin_38746738

  1. 黄铜作为引力场规范理论的解决方案

  2. 高斯图的思想与作为超表面嵌入到D维Minkowski空间中的branes概念统一。 该地图引入了替代它们的世界向量x的新的广义黄铜坐标，并通过量规和其他无质量场进行了识别。 在这些坐标中，狄拉克p轴实现了引力背景下（p + 1）维SO（D-p-1）尺度不变运动的Euler-Lagrange运动方程的极值。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-04-11
    • 文件大小：292864
    • 提供者：weixin_38622827

  1. 复曲面几何与ℐ极值的对偶

  2. 我们认为d = 3，N = 2 $$ \ mathcal {N} = 2 $$规范理论是由位于任意复曲面Calabi-Yau 4倍锥奇点顶部的膜产生的，然后在Riemann表面上进一步压实 ，Σg，具有保留两个超对称性的拓扑扭曲。 如果理论在红外中流向超共形量子力学，则它们具有D = 11的AdS2×Y 9形式的超重力对偶，具有电四形式的通量，其中Y 9在拓扑上是Sasakian Y 7的振动。 Σg。 预计这些D = 11解也将随着AdS4×Y 7中带电黑洞的近视界极限而出现，并在Y 7上采

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-04-09
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38565221

  1. 有关，无关，边缘和极值双迹摄动的注意事项

  2. 双迹线变形是两个局部算子的乘积，它定义了可以在大N极限内精确研究的共形场理论的扰动。 即使双迹线变形在红外中无关紧要，据信它也会流到紫外线的固定点。 在本说明中，我们定义了局部算子O的两点函数的Källen-Lehmann表示，该理论受该算子平方的扰动。 我们使用这种表示法来发现流中可能阻止到达UV固定点的潜在病理。 我们将该方法应用于“极端”变形，该变形会天真地流动到UV固定点，在该固定点处，算符O将饱和统一性约束Δ= d 2 − 1 $$ \ varDelta = \ frac {d} {2

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-04-06
    • 文件大小：328704
    • 提供者：weixin_38694566

  1. 表面操作员，手性环和N $$ \ mathcal {N} $$ = 2规范理论中的定位

  2. 我们采用两种不同的方法，在四维和五维中研究超对称规范理论中的半BPS表面算子。 在第一种方法中，我们分析了二维和三维中某些颤振理论的手性环方程，分别与四维和五维规范理论耦合。 通过将扭曲的手性超势极值化而产生的手性环方程式，在颤动理论的红外尺度下作为幂级数求解。 在第二种方法中，我们使用等变局部化，并获得了扭曲的手性超电势，它是四维和五维规范理论的库仑模量的函数，并且与从手性环方程获得的结果完全匹配。 在五维情况下，此匹配是在解决了本地化公式中的许多细微问题后实现的，这些精妙性等于在积分中选择特

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-04-06
    • 文件大小：660480
    • 提供者：weixin_38704485

  1. N = 2 $$ \ mathcal {N} = 2 $$超保形场理论中Toda方程的普遍性

  2. 我们证明，在适当定义S 4 $$ {\ mathbb {S}} ^ 4 $$的情况下，所有拉格朗日N = 2 $$ \ mathcal {N} = 2 $$的极值相关器具有一个简单的规范组。 ，由相同的通用Toda方程组控制，该系统将极值相关器的结构规定为扰动序列中的所有阶。 关键是通过按尺寸递增的顺序排列算子的塔来为手性环构建方便的正交基础，其性质是关联的两点函数满足解耦的Toda链方程。 我们在基于SU（N）规范组的所有已知SCFT以及基于正交和辛基的超保形QCD中明确验证了这一点。 作为

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-04-05
    • 文件大小：539648
    • 提供者：weixin_38526421

  1. 基于极值理论的股市风险度量

  2. 基于极值理论的股市风险度量，丁玉洁，周圣武，VaR作为金融风险管理的基础工具，目前有许多不同的计算方法，而且由不同方法得到的VaR值往往相差很大．本文介绍了极值理论的超阈值

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-23
    • 文件大小：257024
    • 提供者：weixin_38598703

  1. 基于极值理论的银行同业拆借利率的VaR计算

  2. 基于极值理论的银行同业拆借利率的VaR计算，贺壬癸，裴培，本文采用极值分布理论来描述收益尾部相关的风险。首先利用AR-GARCH模型描述我国商业银行同业拆借利率对数收益序列的自相关和异方差�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-08
    • 文件大小：280576
    • 提供者：weixin_38752897

  1. 基于条件极值理论下的VaR估计及应用

  2. 基于条件极值理论下的VaR估计及应用，张凯文，严定琪，自从1988年国际清算银行和美国监管机构采用VaR以后，VaR便在风险测量中流行起来。VaR还更一步的被推广到股市风险测量中。用来进行风�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：414720
    • 提供者：weixin_38704156

  1. G-h分布和极值理论下的VaR估计

  2. G-h分布和极值理论下的VaR估计，丁芳，严定琪，本文采用了国外学者提出的一种g-h分布，讨论了基于g-h分布下的VaR计算和分布的一些特性，经过研究证明，g-h分布下的VaR估计比在极值理

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：188416
    • 提供者：weixin_38724363

  1. 广义自回归条件异方差极值理论-Copula模型的货币组合风险度量

  2. 本文使用copulas概念对货币汇率依存结构进行统计建模。 GARCH-EVT-Copula模型用于估计货币汇率的投资组合风险价值（VaR）。 首先，单变量ARMA-GARCH模型用于过滤收益序列。 然后拟合广义帕累托分布，以对标准化残差的尾部分布进行建模。 转换后的残差之间的依赖关系结构使用双变量copulas进行建模。 最后，基于蒙特卡罗模拟，对四种货币汇率的等权投资组合进行投资组合VaR估计。 实证结果表明，学生的t copula可以最恰当地表示货币汇率的依存结构。 回测结果还表明，与基准

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_38628150

  1. 保险极值事件模型与应用研究 全套毕业论文

  2. 纵观我国保险业20年的发展，客观的说，中国保险市场还处在初级阶段；管理模式落后，经营机制陈旧，产品结构单一。像巨灾损失一样，保险损失索赔数据具有厚尾性，虽然超大额的损失发生概率小，但在实际上不能忽略其发生的概率，且一旦发生损失程度极大，因此影响了商业保险公司承保巨灾风险的积极性。极值理论作为概率统计理论的一个重要分支，其主要是研究极端事件的，并在研究厚尾数据的统计规律上具有优势。 本文用自然灾害损失数据建模，自然灾害损失数据一般具有厚尾特征，符合保险损失索赔数据特征。文章中运用了多种厚尾性检验，

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2011-03-02
    • 文件大小：490496
    • 提供者：ozome

  1. 基于极值理论计算VaR的R语言程序

  2. # for the first 15 colomns ========== dat=read.table("data1.txt",head=TRUE) na=colnames(dat) dat1=dat[,na[-1]] nc=dim(dat1)[2] # 列数 nr=dim(dat1)[1] # 行数 logr=-dat1

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2013-11-16
    • 文件大小：5120
    • 提供者：long613

  1. 极端价值理论对金融风险建模的方法-源码

  2. 极值理论方法在金融风险建模中的应用 该存储库包含由Khalil Belghouat撰写的硕士项目“金融风险建模的极值理论方法”之一中使用的代码。 在这个项目中，我们将历史和参数的VaR和ES模型应用于摩洛哥股票指数之一，即MADEX指数。 此外，我们采用极值理论来模拟股指日对数收益率的尾部分布（左右）。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-25
    • 文件大小：215040
    • 提供者：weixin_42115003
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