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搜索资源列表

  1. 美式期权执行边界的matlab实现

  2. 计算美式期权价格，并画出它的执行边界。%用for循环求出各个结点处的欧式看涨期权的价值 %以上用倒推的方法并考虑折现率来求出欧式看涨期权的精确值，所得出的矩阵EFX即为所求1.%比较每个节点处提前执行和不提前执行的价值，确定美式期权的内在价值,包括最后一列%通过将未来收益折现和当期执行的比较后，得出美式看跌期权的精确值，所得矩阵AX即为所求2.%增多结点数来画出执行边界

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2012-06-04
    • 文件大小：1024
    • 提供者：he1114

  1. matla模拟欧式看涨期权代码

  2. 利用matlab，产生随机游走序列，利用B-S模型进行期权模拟，与现实期权价格比较

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2012-06-22
    • 文件大小：925
    • 提供者：zhangqiu0802

  1. 跳扩散过程下欧式期权的定价matlab源程序

  2. 此代码为欧式期权的定价的主程序，可以通过此程序作出欧式看涨期权的图形，对于不同的股票价格以及利率，跳跃幅度等都可以作出想干图形

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2013-05-19
    • 文件大小：1024
    • 提供者：u010756583

  1. 期权定价matlab代码

  2. 利用BS模型计算欧式看涨期权的标准价格，解释比较清楚，适合初次学习的研究者运用实证

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2015-04-13
    • 文件大小：404
    • 提供者：masterscofield

  1. 广义Poisson跳-扩散模型支付红利下期权的保险精算定价

  2. 主要研究了带Poisson跳跃的广义跳-扩散模型有红利支付下欧式期权的保险精算定价.利用资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了有连续红利支付下欧式看涨期权的保险精算定价公式,并给出了欧式看涨期权与欧式看跌期权之间的平价关系.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-04
    • 文件大小：207872
    • 提供者：weixin_38725531

  1. 关于支付交易费模型下的欧式看涨期权数值解问题

  2. 关于支付交易费模型下的欧式看涨期权数值解问题，孙成同，周圣武，在过去20年里,非线性的Black - Scholes方程已越来越多地引起人们的注意,因为他们考虑到更现实的假设，如交易成本，来自未受保护的资产�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-02
    • 文件大小：512000
    • 提供者：weixin_38733787

  1. Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价

  2. Vasicek随机利率下跳扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无交易费用无摩擦费用的理性市场条件下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下跳扩散时，欧式看涨看跌期权的定价公�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-07
    • 文件大小：177152
    • 提供者：weixin_38556822

  1. 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价

  2. 随机利率下连续扩散模型的欧式期权定价，许晴，张建英，本文主要研究在无摩擦、无套利、可连续交易的金融市场下，当标的股票价格服从Vasicek随机利率下连续扩散过程时，欧式看涨看跌期权�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-29
    • 文件大小：169984
    • 提供者：weixin_38571759

  1. 几何布朗运动下的组合期权的定价

  2. 几何布朗运动下的组合期权的定价，周青青，刘传哲，本文主要研究组合期权的定价，期权有两种基本的分类，看涨期权和看跌期权。除了标准欧式和美式看涨和看跌期权外，还有很多不同的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：172032
    • 提供者：weixin_38685831

  1. EuropeanOptionCalculate.java

  2. 自己编写的期权计算器，java版本，可以计算欧式看涨期权与欧式看跌期权理论价格。输入期货价格（标的价格）、执行价格、相隔天数、无风险利率、年度波动率即可计算。精确到小数后13位

  3. 所属分类：Java

    • 发布日期：2020-01-07
    • 文件大小：3072
    • 提供者：qq_26645119

  1. 一个关于Black-Scholes方程的问题的证明

  2. 一个关于Black-Scholes方程的问题的证明，冯杰才，严定琪，本文先给出了用二叉树方法求得的欧式看涨期权定价的离散形式V n j ,然 后经过适当的延拓，定义了一个给定在区域§ : f0 · s < 1; 0 · t �

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：270336
    • 提供者：weixin_38710578

  1. 基于倒向随机微分方程的欧式幂期权定价

  2. 基于倒向随机微分方程的欧式幂期权定价，罗纪文，，传统的幂型期权定价主要基于鞅方法和偏微分方程方法。本文则基于倒向随机微分方程来研究欧式看涨幂型期权定价：首先运用无风险投

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：163840
    • 提供者：weixin_38744153

  1. 几何布朗运动下欧式价差期权定价

  2. 几何布朗运动下欧式价差期权定价，周青青，，除了标准欧式和美式看涨和看跌期权外，还有很多不同的复杂的新型期权，价差期权就是其中的一种。价差期权的本质是用多个相同类型

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：162816
    • 提供者：weixin_38732842

  1. 基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法

  2. 基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法，牛成虎，，本文主要研究了欧式看涨期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对以构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：197632
    • 提供者：weixin_38546608

  1. 美式期权的Black-Scholes的定价方法及鞅

  2. 为求解违约时间为无穷大时美式期权的执行价格.结合期权执行时间服从布朗运动的特点,对期权执行时间进行了鞅分析,并求出停时价格为确定值时的概率,通过鞅方法对B-S微分方程求解,得出基于鞅的期权价格;通过期权定价的随机波动的概率密度分布,依个人情况选择在可承受范围内的最大值(看涨)和最小值(看跌),当最大、最小值确定时,将欧式期权的价格与可承受风险综合考虑,得出美式期权的预测价格.对风险系数偏爱不同的投资者有直接的参考作用.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-28
    • 文件大小：823296
    • 提供者：weixin_38545961

  1. 随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价

  2. 为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及期权定价问题,所提模型及方法有利于资产收益的经验分析,同时为公司信用风险管理提供理论依据。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-27
    • 文件大小：922624
    • 提供者：weixin_38725426

  1. 二叉树定价.ipynb

  2. 二叉树欧式看涨期权定价

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2021-01-04
    • 文件大小：3072
    • 提供者：weixin_51499396

  1. Intro-Option-Pricing-MFE：什么是几何布朗运动？ 如何使用蒙特卡洛定价期权？ 为什么在期权定价中使用方差减少？ 最后，为什么美国看跌期权比欧洲看跌期权更有价值？-源码

  2. 期权定价 第1部分。可视化股价走势-蒙特卡洛的几何布朗运动 遵循几何布朗运动的股票具有以下动态： 其中T = 10，r = 0.04，\ sigma = 0.2，S 0 = $ 88，W t是标准布朗运动过程。 通过将时间范围T从[0,1000]划分为更多相等的步长，模拟可以更好地表示股票价格的动态。 在此图中，我比较了使用10步和1000步时的预期股价模拟。 我为[0,10]内的每个步骤计算了E [S n ]，并在一张图中绘制了所有路径。 我为1000个步骤模拟了6条路径，为10个步骤

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-08
    • 文件大小：109568
    • 提供者：weixin_42118423

  1. BS期权定价模型解说

  2. *如何理解B-S期权定价公式1可看作证券或无价值看涨期权的多头可看作K份现金或无价值看涨期权的多头2可以证明为构造一份欧式看涨期权需持有份证券多头以及卖空数量为的现金注市价*概率-执行价格*概率=看涨

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-21
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38653694

  1. 欧式看跌期权与看涨期权的平价关系重点

  2. 总结通过欧式看涨看跌期权平价关系式我们可以更深层次的理解无套利思想在金融工程中的应用只有当组合的现值与到期时的价格相等时才能达到平衡的状态否则必然将发生套利现象通过掌握理解此式的含义我们可以推导出欧式

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-19
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_38500444
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