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搜索资源列表

  1. 风电功率预测准确性分析

  2. 风电并网容量迅猛增加，风电与系统之间的联系越来越密切，必须考虑风能的波动 性和间歇性引起风电出力的变化给电力系统电能质量、安全稳定运行和经济效益带来的不利影 响。因此，进行风电功率预测具有重要的现实意义。首先对风速和风电出力预测的分类和方法 进行了探讨，然后简要综述了国内外风功率预测技术的研究现状，最后针对我国现阶段风电功 率预测产生误差的原因进行了阐述并提出了建议

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2013-05-19
    • 文件大小：827392
    • 提供者：g20041571

  1. 波动率预测模型及应用逻辑

  2. 1、针对各种波动率定义分许与行情的相关性等 2、通过比较不同的波动率预测模型选预测模型；

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-08-08
    • 文件大小：40960
    • 提供者：xdq_30701043

  1. 波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

  2. 波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-12-19
    • 文件大小：249856
    • 提供者：asd312501117

  1. 我国股票市场高频数据波动率的预测研究

  2. 研究我国股票市场高频金融数据的波动率预测问题的论文。文章质量很高，值得推荐。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2019-01-24
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：duyuan8657

  1. matlab garch模型波动率估计

  2. 本文档介绍了如何对收益率进行时间序列分析，并用garch模型对波动率进行预测

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2019-04-24
    • 文件大小：390144
    • 提供者：m0_37639589

  1. 中国黄金期货市场波动率预测模型效果评价

  2. 中国黄金期货市场波动率预测模型效果评价，陈晓东，易文德，以上海期货交易所黄金期货15分钟高频价格数据为例，构造已实现波动率估计序列，并以此作为参考标准，运用6种损失函数以及Diebold-Mari

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-13
    • 文件大小：381952
    • 提供者：weixin_38678172

  1. 大豆期货的波动率预测模型研究

  2. 大豆期货的波动率预测模型研究，郑周霞，郭海华，鉴于我国对大豆的进口依赖程度越来越高，其价格的波动对整个大豆产业影响深远，而大豆期货是整个大豆现货的核心机制，因此本文以

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-26
    • 文件大小：292864
    • 提供者：weixin_38598213

  1. 高频波动率预测模型研究：基于符号收益和符号跳跃变差的视角

  2. 高频波动率预测模型研究：基于符号收益和符号跳跃变差的视角，马锋，魏宇，基于符号收益率的视角，对现有的HAR-RV类及其跳跃扩展模型进行相应分解，构建新型的HAR-RV类波动率模型。进一步，结合符号收益和不同

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-24
    • 文件大小：773120
    • 提供者：weixin_38741759

  1. 已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较

  2. 已实现波动率模型和传统波动率模型的波动率预测能力的比较，王阳，雷钦礼，本文以沪深300指数为例，将基于其5分钟高频数据的已实现波动率模型和基于其日收益数据的历史波动率模型这两类波动率模型的样本外�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-12
    • 文件大小：182272
    • 提供者：weixin_38658085

  1. 基于不同跳跃检验下的高频波动率模型预测研究

  2. 基于不同跳跃检验下的高频波动率模型预测研究，徐伟举，马锋，通过利用三种主流的跳跃检验识别方法，结合已实现异质自回归模型和基于已实现正负变差的思想，构建不同类型的高频波动率模型，以

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：901120
    • 提供者：weixin_38572960

  1. 中国股市极端波动率预测：基于回复时间间隔的研究

  2. 中国股市极端波动率预测：基于回复时间间隔的研究，蒋志强，周炜星，预测极端波动率是金融风险管理中的主要问题。本文基于回复时间间隔的概率分布提出一种大波动预警方法。回复时间间隔是指连续观测

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-15
    • 文件大小：569344
    • 提供者：weixin_38535812

  1. 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测

  2. 基于GARCH族模型的沪深300指数波动率预测，李育锋，严定琪，本文运用GARCH、EGARCH和GJR带正态分布和t分布的模型和方法对沪深300指数日收益率进行了统计拟合分析，得到了收益率序列尖峰厚尾性和异

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-30
    • 文件大小：376832
    • 提供者：weixin_38719635

  1. 结合ARCH模型预测S&P500的波动率

  2. 结合ARCH模型预测S&P500的波动率，绪玉珍，，本文的研究对象是期权的标的资产，其主要目的就是通过ARCH模型、隐含波动率、成交量建立模型，以此来预测标的物的波动率，并讨论�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：321536
    • 提供者：weixin_38709312

  1. 用EGARCH-SGED预测股市波动率

  2. 用EGARCH-SGED预测股市波动率，梁岩，卢丑丽，本文用正态分布下的指数GARCH(EGARCH-N)模型和有偏的广义误差分布(SGED)下的指数GARCH(EGARCH-SGED)模型，研究了收益分布是如何影响波动率的预

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：185344
    • 提供者：weixin_38691319

  1. GARCH波动率模型的实证评估：来自斯德哥尔摩证券交易所的证据

  2. 在本文中，我们使用斯德哥尔摩证券交易所的每日股票收益率来检查其波动性。 因此，我们不仅估计GARCH（1,1）对称模型，而且估计具有不同残差分布的非对称模型EGARCH（1,1）和GJR-GARCH（1,1）。 波动率模型的参数使用Marquardt算法（Marquardt [1]）通过最大似然（ML）进行估算。 调查结果表明，在这个市场上，负面冲击比正面冲击影响更大。 同样，用于预测收益的指数表明，带有t型学生的ARIMA（0,0,1）-EGARCH（1,1）模型可以更精确地预测斯德哥尔摩证券

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-05
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38685857

  1. 国际股票市场中的随机波动率模型，制度转换和风险价值（VaR）

  2. 在本文中，我们估计了适用于国际股票市场的两个随机波动率模型。 这两个模型分别是对数正态随机波动率（SV）模型和两区域切换模型。 然后根据每个模型的提前一天预测的波动率，我们计算每个市场的风险价值（VaR）。 SV估计的VaR度量值高于所有市场和所有阶段从政权转换模型获得的VaR度量值。 日本市场是一个例外，日本的随机波动率模型产生的VaR估计值较低。 将这些估计与无条件收益分布进行比较，这两个模型会产生较小的VaR度量； 这两种模型都反映了国际股票市场波动性的证据。 最后，我们对每种模型进行回测

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38742520

  1. 潘三矿C13-1煤层突出预测指标敏感性分析

  2. 通过对潘三矿C13-1煤层突出特征和跟踪考察指标分析,在提出临界度的基础上,采用方差分析法分析了各预测指标的敏感性,并采用"三率"分析法加以验证,最终确定了潘三矿C13-1煤层的敏感指标为钻屑量S,其次为钻孔瓦斯涌出初速度q和瓦斯涌出波动率ε,钻屑瓦斯解吸指标Δh2、K1为不敏感指标。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-31
    • 文件大小：197632
    • 提供者：weixin_38539018

  1. 支持向量机在多因子选股的预测优化

  2. 使用财务数据构建一个多因子选股模型，在支持向量机分类上进行预测优化。选股上使用排序法对数据进行预处理，再使用支持向量机对股票收益进行分类预测，最后使用数据到分离超平面的距离进行排序，优化支持向量机的分类预测。实证中，从中证500成分股中选出股票组合，在2016年四季度到2018年一季度获得累计收益88.96%。择时策略的均线策略和通道突破策略均能有效降低波动率和回撤。还使用高频数据来降低均线策略的滞后性，波动率又得到进一步降低。本模型利用支持向量机性质提高预测精度，结合技术分析优化了策略的收益，

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-10-15
    • 文件大小：680960
    • 提供者：weixin_38740827

  1. StockPriceVolatilityPredictionsFromEarningsCalls:从业绩电话会议记录中预测股价的n天波动率-源码

  2. 股票价格波动性预测 从业绩电话会议记录中预测股价的n天波动率 数据链接： 与Yahoo财务波动率相关的数据链接：

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-14
    • 文件大小：90177536
    • 提供者：weixin_42099987

  1. MDSV：多重分形离散随机波动率-源码

  2. 使用MDSV模型估算和预测财务数据的R包 MDSV软件包实现了Augustyniak等人开发的多重分形离散随机波动率。 （2021）用于估计和预测财务对数回报和已实现的差异（单独或联合）。 它包括奥古斯丁（Augustyniak）等人复制结果的所有功能。 （2021）和我的论文中。 确切的复制代码位于文件夹。 安装 要求 MDSV软件包需要版本4.0.0或更高版本，可以在Windows上安装。 有关安装详细信息，请参见 。 软件包应安装在。 如果尚未完成，请使用代码install.packag

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-17
    • 文件大小：4194304
    • 提供者：weixin_42179184
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