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  1. 基于excelVBA的均线策略数据回测工具

  2. 使用了新浪接口，对获取的历史数据XML进行解析。 根据快线上传慢线买入，快线下穿慢线卖出的原则制作的策略。 参数可以自己手动输入，包括，快线天数、慢线天数、数据区间、股票代码 盈亏自负哈~

  3. 所属分类：VB

    • 发布日期：2013-11-05
    • 文件大小：80896
    • 提供者：mbmabiao

  1. python简易模拟回测 量化交易 模拟回测 模拟交易系统simeasure 1.0.zip

  2. 简易模拟回测，模拟回测，模拟交易系统，回测系统，量化回测，回测交易 任意python版本 说明： 1、将文件"simeasure.pyd"直接拷贝至程序的根目录直接通过import simeasure导入模块，通过创建实例使用，并通过实例引用成员实现相关的功能。 2、支持股票和期货。但交易股票时无法查询空仓和多仓相关数据，同时交易期货时必须分开查询仓位，其他相关数据同理。 3、重点说明：“期货交易中由于时保证金制度，如果可用资金为负数则全部进行强平，并结束交易。” 4、单个交易实例仅支持单个交

  3. 所属分类：Python

    • 发布日期：2019-06-18
    • 文件大小：43008
    • 提供者：qq_24250441

  1. 国际股票市场中的随机波动率模型，制度转换和风险价值（VaR）

  2. 在本文中，我们估计了适用于国际股票市场的两个随机波动率模型。 这两个模型分别是对数正态随机波动率（SV）模型和两区域切换模型。 然后根据每个模型的提前一天预测的波动率，我们计算每个市场的风险价值（VaR）。 SV估计的VaR度量值高于所有市场和所有阶段从政权转换模型获得的VaR度量值。 日本市场是一个例外，日本的随机波动率模型产生的VaR估计值较低。 将这些估计与无条件收益分布进行比较，这两个模型会产生较小的VaR度量； 这两种模型都反映了国际股票市场波动性的证据。 最后，我们对每种模型进行回测

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38742520

  1. 用Python徒手撸一个股票回测框架搭建【推荐】

  2. 回测框架就是提供这样的一个平台让交易策略在历史数据中不断交易，最终生成最终结果，通过查看结果的策略收益，年化收益，最大回测等用以评估交易策略的可行性。这篇文章主要介绍了用Python徒手撸一个股票回测框架,需要的朋友可以参考下

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-09-18
    • 文件大小：156672
    • 提供者：weixin_38698943

  1. 手把手教你写一个基于python+pyqt5的股票盯盘软件

  2. 今天教大家基于Python+pyqt5开发一款股票盯盘小软件，里面含有微信推送、策略分析、回测、实时统计持仓盈亏等功能，其实我们也可以把它叫做股票量化小软件。开发这么一款小软件首先得具备Python的基本编程知识以及pyqt5模块的应用能力。我们最终完成的股票盯盘小软件的界面如下： 那么我们就从搭建开发环境开始，一步一步教大家完成这个小软件的开发，当然其中有不明白的地方及时留言沟通。(如有对机器学习和深度学习在量化中应用感兴趣的小伙伴，博主后续将继续深入的更新) 目录一．开发环境搭建1.Py

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-21
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_38723236

  1. 用Python徒手撸一个股票回测框架搭建【推荐】

  2. 通过纯Python完成股票回测框架的搭建。 什么是回测框架? 无论是传统股票交易还是量化交易，无法避免的一个问题是我们需要检验自己的交易策略是否可行，而最简单的方式就是利用历史数据检验交易策略，而回测框架就是提供这样的一个平台让交易策略在历史数据中不断交易，最终生成最终结果，通过查看结果的策略收益，年化收益，最大回测等用以评估交易策略的可行性。 代码地址在最后。 本项目并不是一个已完善的项目, 还在不断的完善。 回测框架 回测框架应该至少包含两个部分, 回测类, 交易类. 回测类提供各种钩子函数

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-31
    • 文件大小：157696
    • 提供者：weixin_38698311

  1. 利用强化学习进行股票操作实战（四）

  2. 本次实战代码仍是在之前基础上进行了一些修改。之前只在一支股票上进行训练，这次我将模型放在多支股票上训练，并在多支股票上进行了测试。对于多支股票的训练策略，没有参考过别人的训练方案（做这个的比较少）。我按自己的理解去训练，每一轮训练，都将每支股票从头到尾走一次。核心代码如下： 结果： 股票1： 不加均线的回测结果： 加均线的回测结果： 股票2： 不加均线的回测结果： 加均线的回测结果： 股票3： 不加均线的回测结果： 加均线的回测结果： 从上图可以发现，加了均线系统限制股票买卖效果不

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-07
    • 文件大小：332800
    • 提供者：weixin_38590567

  1. kbt_:高性能，分钟等级回测系统，参照了N个开源回测系统源码，参照了某券商系统源码。-源码

  2. kbt_ 高性能，分钟等级回测系统，参照了N个开源回测系统源码，参照了某券商系统源码。模拟Ptrade分钟等级系统。 这个本地回测引擎经过近半年的打磨，撸了N个开源回测系统和某系统的代码。设计理念是时间向量回测，非事件驱动回测，所以为了验证股票策略回测是专用定制版高效利器，即使考虑复杂场景预计至少快5倍以上，正常估计应该是10倍以上。回测仿造Ptrade框架，所以原理上ptrade的策略不需要修改就可以直接运行（目前我自己的策略都是这样的，无缝兼容），实操中如果有回测尺寸的函数，可以自行编写仿p

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-23
    • 文件大小：9216
    • 提供者：weixin_42144707

  1. stk123:Spring，Springboot，JPA，Oracle，H2，Websocket，股票，策略，回测-源码

  2. stk123:Spring，Springboot，JPA，Oracle，H2，Websocket，股票，策略，回测

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-18
    • 文件大小：144703488
    • 提供者：weixin_42117150

  1. DevilYuan:DevilYuan股票量化系统-源码

  2. DevilYuan股票量化系统 简介 DevilYuan股票量化系统由python编写，支持python3.4 +，有如下功能： 可视化（基于PyQT的界面） 多线程事件引擎 四大功能 股票数据 选股 策略回测 实盘交易 历史数据均免费来自于网络 风免费个人接口 TuShare 实盘微信提醒及互动 一键挂机 全自动交易 模拟交易，支持9个模拟账号 实盘和回测共有相同策略代码 实盘策略编写模板 选股策略编写模板 自动下载历史数据到MongoDB数据库 股票代码表 交易日数据 个股，指数和ETF历史

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-11
    • 文件大小：1048576
    • 提供者：weixin_42097967

  1. QUANTAXIS：QUANTAXIS支持任务调度，分布式分发的股票期货预算港股虚拟货币，数据回测模拟交易可视化多账户纯本地量化解决方案-源码

  2. QUANTAXIS量化金融策略框架 注意力！！！ QUANTAXIS无任何收费项目请勿相信任何渠道的私聊！ QUANTAXIS社区在可以自由发帖贴图和查看之前的问题 [点击右上角Star和Watch来跟踪项目进展！点击分叉来创造属于你的QUANTAXIS！] 量化财务框架 从数据爬取-清洗存储-分析回测-可视化-交易复盘的本地一站式解决方案 支持python / rust的数据下载自动运维（一种股/期货/预算/港美股/数字货币），支持可配置的自定义帐户和组合协议（QIFI），支持股票/期货

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-26
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_42155721

  1. tradesim：用于策略回测的交易模拟器-源码

  2. 交易模拟器 概述 我对各种股票分析和数据挖掘的讨论。 先决条件 Python 2.7 NumPy（ ） 科学（ ） 熊猫（ ） mpl_finance（ ） 快速开始 运行（并可能编辑） download_historical_data.sh以在本地下载历史库存数据。 运行并使用tradesim.py 项目笔记 数据的直方图图： : 项目TODO 分析无效库存 清除行情自动收录器文件

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-22
    • 文件大小：404480
    • 提供者：weixin_42110533

  1. backTest：我用于筛选算法和测试我的手动设置的python回测方法的集合-源码

  2. 回测库 这个仓库是我编写的无数测试脚本的一个示例。 如果您知道我的证据，那显然我还没有发现魔术交易策略，并且我仍然很乐于雇用，而不是用我的算法笔记本电脑在海滩上s饮饮料。 请不要指望我的任何财务脚本都能奏效。 用它们来获得有关如何做事的想法。 几年前使用脚本的一个非常普遍的问题是，对于Google财经和Yahoo财经，API会定期更改。 有一次，两家公司都不允许通过其API免费访问股票数据，而我需要订阅API。 从那时起，我开始在Google表格中构建示例数据，并将其导出到CSV以进行基本测

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-19
    • 文件大小：10240
    • 提供者：weixin_42149145

  1. AxisTradeCult：辅助工具，用于股票交易，自动下载历史股票数据，技术研究，图表和分析-源码

  2. AxisTradeCult 产品特点 自动下载历史库存数据 技术指标和图表 使用ML算法进行预测（进行中...） 支持回测 支持技术指标 ATR（平均真实范围） 布林带 CCI（商品渠道指数） DMA（不同的移动平均线） DMI（方向运动指数） EMA（指数移动平均线） KDJ（随机振荡器） MACD（移动平均收敛散度） MSTD（移动标准偏差） MVAR（移动方差） RSI（相对强度指数） SMA（简单移动平均线） SMMA（平滑移动平均线） TEMA（三重指数移动平

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-05
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_42118161

  1. sphinx-quant：一个基于vnpy，支持多帐户，多策略，实盘交易，数据分析，分散在线回测，风险管理，多交易计量的量化交易系统；支持CTP期货，股票，预算，数字货币等金融产品-源码

  2. 狮身人面像 开发进度（暂停开发和更新） Circle Ci自动化 官方网站 策略回测模块 交易管理模块 账户管理模块 网关管理模块 风险管理模块 分散工人 数据统计模块 官方教程 文件 请前往： : 屏幕截图 感谢支持 执照 由的制作的图标

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-05
    • 文件大小：617472
    • 提供者：weixin_42131276

  1. 傻瓜：股票量化框架-源码

  2. 该项目已停止更新，请移步新项目 如果有人想继续该项目，只需要知道其核心点即可： 建立标准的数据schema，然后实现各种连接器导入您熟悉的系统进行分析 阅读其他语言的版本：。 傻瓜交易：傻瓜交易 “要在市场上生存，就必须远离聪明，因为，你的聪明在市场面前一钱不值” ------缠中说禅 fooltrader是一个利用大数据技术设计的量化分析交易系统，包括数据的抓取，清洗，结构化，计算，展示，回测和交易。它的目标是提供一个统一的框架来对全市场（股票，期货，债券，外汇，数字货币，宏观经济等）进行研究

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-05
    • 文件大小：5242880
    • 提供者：weixin_42165018

  1. fastquant：fastquant —仅用3行代码就可以回测和优化您的交易策略！-源码

  2. 快速定量 :nerd_face: 将回测带入主流 fastquant允许您使用最少3行python代码轻松地回溯投资策略。 其目标是通过使每个人都可以进行金融定量分析来促进数据驱动的投资。 产品特点 轻松访问历史库存数据 仅需3行代码即可回测和优化交易策略 * -可以直接从fastquant访问Yahoo Finance和菲律宾股票数据数据 查看我们在fastquant博客文章，以及有关Medium的介绍性！ 安装 Python pip install fastquant or python -

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-04
    • 文件大小：17825792
    • 提供者：weixin_42157567

  1. clairvoyant：旨在识别和监控短期股票走势的社会历史线索的软件-源码

  2. 基本概述 使用股票历史数据，使用财务指标的任意组合来训练监督学习算法。 快速回测模型的准确性，并模拟投资组合的绩效。 可视化学习过程 最后稳定版本 pip install clairvoyant 最新发展变化 git clone https://github.com/anfederico/Clairvoyant 回测信号精度 在测试期间，该模型会根据其对第二天价格走势的预测发出买入或卖出信号。 通过搁置交易算法并单独测试信号准确性，您可以快速构建和测试更可靠的模型。 from clairvoy

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-04
    • 文件大小：3145728
    • 提供者：weixin_42120405

  1. algotrader：Node.js的简单算法股票和期权交易-源码

  2. Node.js的简单算法股票和期权交易。 产品特点 广泛的经纪人库 轻松下订单 检索过去的订单 查询用户档案 支持的经纪人： 罗宾汉 TDAmeritrade（进行中） Oanda（进行中） 如果您希望支持其他经纪人，请提交问题或请求请求 资料库 实时报价数据流用于加密货币，外汇，股票 通过Yahoo Finance API获取有关出价，要价，最后价格等的数据 随新闻流媒体新闻标题 最新期权数据 轻松查找各种查询的库存 检索当天的最大赢家 找回当日最大的输家 按最高（异常）数量获取库存 按

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-29
    • 文件大小：437248
    • 提供者：weixin_42116921

  1. Python量化交易学习笔记（17）——多只股票同时策略回测

  2. 假设我们现在有策略A，在股票a的历史数据上进行回测后，发现能够取得稳定收益。但是我们有很长时间要等待股票a达到买入条件后，才能进行买入。这是对时间成本的严重浪费。 策略A可以在股票a上获得良好的收益，但是可能无法在股票b，c……上取得良好表现。 我们可以尝试做这样的改进：在股票a，b，c……的历史数据上分别进行策略回测，找到一个能够稳定收益策略B，来避免时间成本浪费的问题。但是这样仍然存在问题，在等待股票a出现买点的时候，股票b，c……的买点可能也没有出现。因此对所有股票依次做单独的策略回测，不

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-20
    • 文件大小：660480
    • 提供者：weixin_38500630
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