法新社 2015/9/27-2021/1/31 数据 国家数据： BGRI：贝莱德地缘政治风险指数（请参阅Colab笔记本） PRS的国际国家风险指南（ICRG）：政治风险（至2016年） 世界银行国家分类：按地区/地理，收入状况和借贷能力分类的国家 掉期收益率（每日） WRDS的股指回报（每日） 国家市值百分比（每年） 新兴市场国家综合指数：MSCI新兴市场指数，iShares新兴市场ETF 宏观因素： MXEF0CX0指数：MSCI EM货币指数 LF98TRUU指数：彭博巴克

罗贝科 请在此存储库中找到3个Jupyter书签。 ERC_CDaR是基于风险平价投资组合的回测，它使用不同的风险度量（标准差，风险标准价值和风险条件性提款）将其与同等加权和最小方差策略进行比较。 HRP C_DaR是回溯测试，它依赖于一种称为“层次聚类”的机器学习聚类方法。 两次回测都对它们的性能进行统计分析。 我发现它们的锐化率在统计上与基准策略不同（p_val = 0.023，p_val = 0.02）。 您还可以找到一个我仍在尝试开发的游戏，名为《 Hearts of Fire》。 这是