The formalism of probabilistic graphical models provides a unifying framework for capturing complex dependencies among random variables, and building large-scale multivariate statistical models. Graphical models have become a focus of research in ma
%ARMAQS Estimates ARMA parameters via the q-slice algorithm. % [avec, bvec] = armaqs(y,p,q, norder,maxlag,samp_seg,overlap,flag) % y : time-series (vector or matrix) % p : AR order % q : MA order % norder: cumulant order: 3 or 4 [def ault = 3 ] % ma
Sumio Watanabe。高清原版PDF，已经裁边，适合阅读。用pdf xchange pro恢复裁剪的页面：依次点：左下角“选项”->“视图”->页面缩略图（快捷键是ctrl+T）。左侧面板中的缩略图，页面右键->裁剪页面（快捷键是ctrl+shift+T）。弹出的菜单中:“设为0”->（页码范围框中）选中“全部”->确定。Taylor Francis
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普通期权定价和希腊文
该库执行一般的欧洲期权（远期）定价和希腊文。 基本收益F通过F = fe sX-κ（s）由正向f和vol s参数化，其中κ（s） = log E [ e s X ]]是X的累积量。 我们可以并且确实假设X具有均值0和方差1，因此E [ F ] = f和Var（log（ F ））= s 2 。 有关详情，请参阅。
要实现变量X的模型，请编写一个具有成员函数S cumulant(S s, size_t n)和X cdf(X x, S s, size_t n)的类，这些成员函数
We propose a method of modulation format identification based on compressed sensing using a high-order cyclic cumulant combined with a binary tree classifier. Through computing the fourth-order cyclic cumulant of the pretreated band signal, which is
