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  1. 1104报表模版汇总(2013).xlsx

  2. G01资产负债项目统计表 G01资产负债项目统计表附注第Ⅰ部分：表外业务情况表 G01资产负债项目统计表附注第Ⅱ部分：贷款质量五级分类情况简表 G01资产负债项目统计表附注第Ⅲ部分：存贷款明细报表(一) G01资产负债项目统计表附注第Ⅳ部分：存贷款明细报表（二） G01资产负债项目统计表附注第Ⅴ部分：人民币备付率报表 G01资产负债项目统计表附注第Ⅵ部分：各项垫款情况表 G01资产负债项目统计表附注第VII部分：贷款分行业情况表 G01资产负债项目统计表附注第VIII部分：金融资产四分类情况表

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-10-21
    • 文件大小：3145728
    • 提供者：yhason

  1. EXCEL及VBA高级建模

  2. 前言 6 致谢 7 第1章 介绍 8 1.1 金融学概览 8 1.2 收益分布假设 9 1.3 数学和统计方法 9 1.4 数值方法 9 1.5 Excel 解决方案 9 1.6 本书主题 10 1.7 有关Excel工作簿 11 1.8 意见和建议 11 第2章 高级Excel函数和过程 12 2.1 访问Excel函数 12 2.2 数学类函数 13 2.3 统计类函数 14 2.3.1 使用频率函数Frequency 15 2.3.2 使用分位数函数Quartile 17 2.3.3 使

  3. 所属分类：VB

    • 发布日期：2014-07-17
    • 文件大小：5242880
    • 提供者：vcfriend

  1. python for finance source code

  2. 《Python金融大数据分析》源代码。 《Python金融大数据分析》总计分为3部分，共19章，第1部分介绍了Python在金融学中的应用，其内容涵盖了Python用于金融行业的原因、Python的基础架构和工具，以及Python在计量金融学中的一些具体入门实例；第2部分介绍了金融分析和应用程序开发中重要的Python库、技术和方法，其内容涵盖了Python的数据类型和结构、用matplotlib进行数据可视化、金融时间序列数据处理、高性能输入/输出操作、高性能的Python技术和库、金融学中

  3. 所属分类：Python

    • 发布日期：2016-10-08
    • 文件大小：8388608
    • 提供者：fjchenq

  1. Python 金融大数据分析

  2. Python凭借其简单、易读、可扩展性以及拥有巨大而活跃的科学计算社区，在需要分析、处理大量数据的金融行业得到了广泛而迅速的应用，并且成为该行业开发核心应用的shouxuan编程语言。《Python金融大数据分析》提供了使用Python进行数据分析，以及开发相关应用程序的技巧和工具。 《Python金融大数据分析》总计分为3部分，共19章，第1部分介绍了Python在金融学中的应用，其内容涵盖了Python用于金融行业的原因、Python的基础架构和工具，以及Python在计量金融学中的一些具

  3. 所属分类：Python

    • 发布日期：2018-05-08
    • 文件大小：49283072
    • 提供者：jisuran

  1. VBA-BS模型-期权定价和隐含波动率

  2. 使用excel工具、利用BS模型求合理的期权定价。只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量，就可轻而易举的算出权证理论价格了。虽然BS公式有analytic form，但是隐含波动率并不存在一个closed-form Solution，实际中常用数值方法来计算implied 波动率。最常用的是Newton-Raphson迭代方法。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2019-04-03
    • 文件大小：30720
    • 提供者：placer66

  1. 原创heston模型参数校准的matlab程序-HestonCalibration.m

  2. 原创heston模型参数校准的matlab程序-HestonCalibration.m 在对期权定价的过程中，一个重大缺陷是假设波动率为常数，heston 模型将波动率作为随机变量克服了这一难题，下面是我在一个课题中写的heston模型参数校准的程序。

  3. 所属分类：其它

  1. 原创heston模型参数校准的matlab程序-HestonCallQuad.m

  2. 原创heston模型参数校准的matlab程序-HestonCallQuad.m 在对期权定价的过程中，一个重大缺陷是假设波动率为常数，heston 模型将波动率作为随机变量克服了这一难题，下面是我在一个课题中写的heston模型参数校准的程序。

  3. 所属分类：其它

  1. 原创heston模型参数校准的matlab程序-HestonDifferences.m

  2. 原创heston模型参数校准的matlab程序-HestonDifferences.m 在对期权定价的过程中，一个重大缺陷是假设波动率为常数，heston 模型将波动率作为随机变量克服了这一难题，下面是我在一个课题中写的heston模型参数校准的程序。

  3. 所属分类：其它

  1. 有交易费的时间依赖型回望期权的定价研究

  2. 有交易费的时间依赖型回望期权的定价研究，王建稳 ，王利伟，假定标的资产模型中的参数为时间的函数(即无风险利率为r(t)，标的资产的期望回报率为u(t),标的波动率为l(t)以及红利率为q(t)) ，利用风�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-03-10
    • 文件大小：174080
    • 提供者：weixin_38678300

  1. 二叉树模型中资产价格波动率 的不确定性研究

  2. 二叉树模型中资产价格波动率 的不确定性研究，金翠翠，，二叉树模型是期权定价中一种重要的数值方法，在当前存在的二叉树方法中都是假设资产价格波动率为 能唯一确定的，由于有诸多因素�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-19
    • 文件大小：211968
    • 提供者：weixin_38740848

  1. 实物期权分析中波动率参数估算研究

  2. 实物期权分析中波动率参数估算研究，何刚，，摘 要：波动率在实物期权定价模型中是一个非常重要的参数，但由于其标的资产没有历史的交易记录，因此很难准确地对其估算。为了�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：498688
    • 提供者：weixin_38519660

  1. 期权定价中的波动率

  2. 期权定价中的波动率，贾东芳，，波动率是金融产品定价和风险管理中最重要的考虑因素之一，所以针对标的资产价格阐述波动率假设的研究最为普遍和深刻。文章以股票

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-16
    • 文件大小：224256
    • 提供者：weixin_38744962

  1. 具有随机波动率的市场价格金融模型的数学分析

  2. Heston模型是最流行的用于期权定价的随机波动率模型之一，用于测量金融市场中不同参数的波动率。 在这项工作中，我们研究偏微分方程对Heston模型的统计分析。 Heston提出的模型考虑了资产收益的非对数正态分布，杠杆效应以及波动率的重要均值回复性。 我们根据相关参数和波动率的不同值对收益分布进行了分析，然后针对不同情况（例如ρ> 0，σ> 0，ρ> 0）测量参数ρ（相关系数）和σ（标准偏差）的影响。 ρ= 0，σ= 0，ρ<0，σ<0等等。关于Heston模型的

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-05
    • 文件大小：2097152
    • 提供者：weixin_38742927

  1. 离散时间制度转换模型的期权定价和对冲

  2. 我们提出了在多元高斯政权切换模型下离散时间的最优均值方差动态对冲策略。 该方法还执行定价，对于金融时间序列中观察到的时变和聚类风险具有鲁棒性。 这样，它克服了Black-Scholes模型的主要理论缺陷。 为了支持我们的方法，我们提供了拟合优度检验来验证模型并选择适当的方案数量，并使用标准普尔500指数每月原始期权价格举例说明该方法。 然后，我们在收获隐含对实现的波动率溢价的背景下，提出了相关的样本外对冲结果。 使用所提出的方法，该策略得出的夏普比率将比Black-Scholes三角套期保值方法

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：937984
    • 提供者：weixin_38576392

  1. FE-R：R中的金融工程职能-源码

  2. 富铁 R中的金融工程职能 内容 Black-Scholes期权定价模型：价格和隐含波动率 Bachelier期权定价模型：价格和隐含波动率 安装 在运行中安装devtools软件包 library( devtools ) devtools :: install_github( " PyFE/FE-R " , subdir = " pkg " )

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-16
    • 文件大小：18432
    • 提供者：weixin_42134878