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搜索资源列表

  1. 期权定价问题的数学模型

  2. 期权定价问题的数学模型 金融数学是研究经济运行规律的一门新兴学科，是数学与 金融学的交叉，建立数学模型是对金融理论和实践进行数量分 析和研究的主要方法。金融数学的几个主要理论是投资组合选 择理论，资本资产定价理论，期权定价理论。

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2010-01-15
    • 文件大小：373760
    • 提供者：liangtiankong

  1. 期权定价中的蒙特卡洛模拟方法

  2. 文档主要介绍期权定价中的蒙特卡洛模拟方法，包括理论推导，案例解析等。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2015-01-06
    • 文件大小：890880
    • 提供者：qq_25094553

  1. Option Theory

  2. 最权威的期权定价书籍 非常广泛地涵盖了各种 期权定价模型和算法 是金融工程或者数学金融的必备书籍

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2009-04-11
    • 文件大小：7340032
    • 提供者：atlantiswind

  1. Matlab与金融模型分析

  2. 《Matlab与金融模型分析》主要介绍了经济金融学中的资金的时间价值模型，包括现值与终值、年金、固定资产的折旧与摊销、按揭贷款的分期付款、投资项目评估等；债券、股票的价值评估模型；债券的久期和凸性理论及其免疫策略；证券组合投资有效前沿理论、资本资产定价模型、证券投资技术分析；期权及其交易策略、期权定价理论；套期保值策略等现代金融模型和理论及其Matlab实现过程。

  3. 所属分类：讲义

    • 发布日期：2018-04-19
    • 文件大小：18874368
    • 提供者：qq_35680089

  1. VBA-BS模型-期权定价和隐含波动率

  2. 使用excel工具、利用BS模型求合理的期权定价。只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量，就可轻而易举的算出权证理论价格了。虽然BS公式有analytic form，但是隐含波动率并不存在一个closed-form Solution，实际中常用数值方法来计算implied 波动率。最常用的是Newton-Raphson迭代方法。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2019-04-03
    • 文件大小：30720
    • 提供者：placer66

  1. 基于期权博弈的风险分析和套期保值

  2. 基于期权博弈的风险分析和套期保值，刘新华，陈世平，不完备市场理论下，分析了Black-Scholes期权定价模型和博弈论之间的联系，利用期权博弈方法研究最优期权交易策略。为了使风险最小化�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-02-18
    • 文件大小：217088
    • 提供者：weixin_38687277

  1. 优先级债券与次级债券风险溢价差的的理论分析——基于期权定价理论的应用

  2. 优先级债券与次级债券风险溢价差的的理论分析——基于期权定价理论的应用，苏淑纯，，摘 要：将公司股权看作是以公司价值为标的资产的看涨期权，将公司负债看作是以公司价值为标的资产的看跌期权，在分析只发行单一�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：293888
    • 提供者：weixin_38532629

  1. 虚拟套利的Black-Schloes定价公式

  2. 虚拟套利的Black-Schloes定价公式，叶凌祯 ，赵培标， 基于无套利定价理论，本文提出虚拟套利期权定价理论。通过克服均衡期权定价理论中的无套利假设，分析虚拟套利机会的存在并建立�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-01-17
    • 文件大小：438272
    • 提供者：weixin_38570202

  1. 支付红利下期权定价模型分组显式差分的并行计算方法

  2. 支付红利下期权定价模型分组显式差分的并行计算方法，郭瑶瑶，杨晓忠，支付红利下期权定价模型（支付红利下Black-Scholes方程）数值解法的研究具有重要的理论和实际意义。本文给出支付红利下期权定价模型�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-28
    • 文件大小：709632
    • 提供者：weixin_38580759

  1. 正态跳扩散模型下的外汇期权定价

  2. 为解决正态跳扩散运动过程模型的外汇期权定价的问题.在外汇汇率的相对跳跃高度服从对数二项式分布运动的条件下,建立相应的正态跳扩散模型,采用风险中性测度原理、It?公式以及推广的Girsanov定理等方法,得到了刻画外汇期权买权的定价公式.利用外汇期权看涨-看跌的平价公式,得出外汇期权卖权的定价公式.研究结果:发展和完善了外汇期权市场和外汇期权定价理论.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-26
    • 文件大小：211968
    • 提供者：weixin_38715772

  1. 基于默顿跳跃扩散模型的离散双障碍期权定价的数值方法

  2. 障碍期权作为一种弱路径相关的期权，是一种重要的奇异期权。 由于具有离散观测值的定价障碍期权的定价公式无法避免计算高维积分，因此数值计算非常耗时。 在目前的研究中，一些学者只是获得了理论推导，或者给出了一些模拟计算。 其他人则根据一些强有力的假设来强加标的资产，例如，许多计算都是基于布莱克-舒尔斯模型。 本文以默顿跳跃扩散模型为基本模型，推导了离散双障碍期权的定价公式。 数值计算方法用于通过计算离散卷积来近似连续卷积。 然后将理论计算结果与蒙特卡罗方法的仿真结果进行比较，以验证其有效性和准确性。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：352256
    • 提供者：weixin_38739744

  1. 负名义利率对美国看涨期权定价的影响：一些理论和数值上的见解

  2. 本文研究了当标的物为零股利的股票时，负无风险利率对期权定价产生的影响。 实际上，在这种异常情况下，美国看涨期权在早期行使时的公允价值与具有相同财务特征的欧洲看涨期权的价值不匹配。 我们最初是通过理论论证来激发这种假设的。 然后，我们进入一项实证研究，在该研究中，我们采用了一些准封闭公式来定价美式期权和随机三叉树算法。 然后，我们得出一个结论，即从数字角度看，美国看涨期权的公允价值与相应价格之间存在偏差。 欧洲通话主要是由于近似误差，使用三叉树随机树可以缓解这种误差。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：924672
    • 提供者：weixin_38626928

  1. 离散时间制度转换模型的期权定价和对冲

  2. 我们提出了在多元高斯政权切换模型下离散时间的最优均值方差动态对冲策略。 该方法还执行定价，对于金融时间序列中观察到的时变和聚类风险具有鲁棒性。 这样，它克服了Black-Scholes模型的主要理论缺陷。 为了支持我们的方法，我们提供了拟合优度检验来验证模型并选择适当的方案数量，并使用标准普尔500指数每月原始期权价格举例说明该方法。 然后，我们在收获隐含对实现的波动率溢价的背景下，提出了相关的样本外对冲结果。 使用所提出的方法，该策略得出的夏普比率将比Black-Scholes三角套期保值方法

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-03
    • 文件大小：937984
    • 提供者：weixin_38576392

  1. 基于分数布朗运动的Knight不确定环境下的期权定价

  2. 研究了Knight不确定环境下的金融市场。假设标的资产服从分数布朗运动过程,在Knight不确定环境下,得到了欧式期权的动态定价模型和最小期权定价模型。并借助于拟鞅方法、等价概率测度理论求出了该模型的显示解。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-14
    • 文件大小：276480
    • 提供者：weixin_38675746

  1. 偏微分方程在期权定价中的应用

  2. 针对期权定价问题,采用理论分析方法,分析了Black-Scholes期权定价模型在实际经济中的应用.传统的Black-Scholes模型的限制条件很多,只能在相对理想的状态下才能成立,在对公司购买期权的指导上有偏差.在原有的模型基础上加入具有周期性扰动的因素,建立了新的期权定价模型,可以在一定程度上减少时间损耗对期权价值的影响,会提高它的实用性和拟合性,是对lack-Scholes模型的进一步发展,能更好的解决实际问题.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-28
    • 文件大小：807936
    • 提供者：weixin_38715721

  1. 随机利率下双指数跳扩散模型欧式期权定价

  2. 为了合理刻画股价实际变化趋势,将利率风险引入双指数跳扩散模型,建立了随机利率和双指数跳扩散组合模型,然后在组合模型下利用鞅方法、Fourier逆变换和Feynman-Kac定理给出了欧式看涨期权价格的闭式解,推广了Kou在2002年提出的模型及期权定价问题,所提模型及方法有利于资产收益的经验分析,同时为公司信用风险管理提供理论依据。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-27
    • 文件大小：922624
    • 提供者：weixin_38725426

  1. American Option Binomial Tree（二叉树定价）.xlsm

  2. 二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向，且假设在整个考察期内，股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段，根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径，并对每一路径上的每一节点计算权证行权收益和用贴现法计算出的权证价格。对于美式权证，由于可以提前行权，每一节点上权证的理论价格应为权证行权收益和贴现计算出的权证价格两者较大者。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2020-06-26
    • 文件大小：31744
    • 提供者：X3wayne

  1. 基于期权博弈理论的采矿权拍卖定价分析

  2. 采用期权定价理论对包含实物期权的采矿权价值进行评估,继而利用博弈论的研究方法研究不确定条件下不同投资者之间策略互动,最后给出拍卖项目定价的一般表达式.研究结果表明:参与投标的企业报价时应考虑投资项目的期权价值,如果可以找到供复制的基础资产,则可根据本文推出的表达式计算投标报价;如果没有这样的基础资产,则企业在报价时应至少使价格大于不包含期权价值的投资项目预期收益,以增加中标的可能性;投资权分配采用拍卖机制实际上降低了企业等待投资的期权价值,亦即降低了投资等待的价值,企业更容易作出投资决定,从而可

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-07-18
    • 文件大小：964608
    • 提供者：weixin_38616139

  1. 采矿权价格的期权定价模型

  2. 应用期权定价理论中的Black-Scholes模型对采矿权价格进行评估, 依据矿业开采的特点, 探讨模型应用中的期权期限, 界定有效选择期限即采矿权的有效期限中扣除资源开发开采所需要的基本时间后的期限是合理的期权期限, 并结合案例进一步分析, 导出了在一定范围内适当增加采矿权的有效期限可以增加矿权地出让者的收益, 以及运用Black-Scholes模型对采矿权价格进行评估可以起到鼓励大规模生产的作用.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-07-18
    • 文件大小：161792
    • 提供者：weixin_38502929

  1. 衍生资产定价——期权定价理论及其应用

  2. 这是一款整理发布的衍生资产定价——期权定价理论及其应用，适用于公司企业销售人员学习参考衍...该文档为衍生资产定价——期权定价理论及其应用，是一份很不错的参考资料，具有较高参考价值，感兴趣的可以下载看看

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-12-21
    • 文件大小：166912
    • 提供者：weixin_38610815
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