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搜索资源列表

  1. 基于MATLAB的金融数量分析编程

  2. 概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hu

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2010-01-11
    • 文件大小：342016
    • 提供者：jklily

  1. 金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序

  2. 《金融数量分析:基于MATLAB编程》共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2010-04-15
    • 文件大小：342016
    • 提供者：nwpuxinpeng

  1. 基于人工智能的隐含波动率的敏感度的研究

  2. 基于人工智能的隐含波动率的敏感度的研究，中文社科论文

  3. 所属分类：专业指导

    • 发布日期：2012-09-14
    • 文件大小：269312
    • 提供者：zjx0000zjx000

  1. 金融数量分析：基于MATLAB编程

  2. 金融数量分析：基于MATLAB编程 内容提要: 本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2013-05-05
    • 文件大小：29360128
    • 提供者：a335a0

  1. 利用B-S模型计算期权隐含波动率

  2. 采用沪深300指数期权数据，利用B-S模型计算隐含波动率。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2014-07-03
    • 文件大小：2048
    • 提供者：baidu_17194787

  1. EXCEL及VBA高级建模

  2. 前言 6 致谢 7 第1章 介绍 8 1.1 金融学概览 8 1.2 收益分布假设 9 1.3 数学和统计方法 9 1.4 数值方法 9 1.5 Excel 解决方案 9 1.6 本书主题 10 1.7 有关Excel工作簿 11 1.8 意见和建议 11 第2章 高级Excel函数和过程 12 2.1 访问Excel函数 12 2.2 数学类函数 13 2.3 统计类函数 14 2.3.1 使用频率函数Frequency 15 2.3.2 使用分位数函数Quartile 17 2.3.3 使

  3. 所属分类：VB

    • 发布日期：2014-07-17
    • 文件大小：5242880
    • 提供者：vcfriend

  1. 金融数量分析：基于MATLAB编程

  2. 《金融数量分析:基于MATLAB编程》共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-03-03
    • 文件大小：29360128
    • 提供者：baidu_34160974

  1. 波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

  2. 波动率预测_GARCH模型与隐含波动率

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2016-12-19
    • 文件大小：249856
    • 提供者：asd312501117

  1. 高级金融建模

  2. 有需要的拿去 第 第 1 章 介绍 第 第 2 章 高级Excel 函数和过程 第 第 3 章 VBA 介绍 第 第 4 章 编写VBA 用户定义函数 第 第 5 章 股票的有关简介 第 第 6 章 投资组合最优化 第 第 7 章 资产定价 第 第 8 章 投资组合业绩评价 第 第 9 章 股票期权介绍 第 第 10 章 二叉树 第 第 11 章 布莱克- 舒尔斯公式 第 第 12 章 欧式期权定价的其它数值方法 第 第 13 章 非正态分布和隐含波动率 第 第 14 章 债券期权定价介绍 第

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2018-06-09
    • 文件大小：6291456
    • 提供者：cqhclys830

  1. blackScholes

  2. C++隐含波动率计算函数库

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2018-11-21
    • 文件大小：5120
    • 提供者：yulaixin322

  1. VBA-BS模型-期权定价和隐含波动率

  2. 使用excel工具、利用BS模型求合理的期权定价。只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量，就可轻而易举的算出权证理论价格了。虽然BS公式有analytic form，但是隐含波动率并不存在一个closed-form Solution，实际中常用数值方法来计算implied 波动率。最常用的是Newton-Raphson迭代方法。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2019-04-03
    • 文件大小：30720
    • 提供者：placer66

  1. matlab开发-calcBSImpVolcpPSKTrq

  2. matlab开发-calcBSImpVolcpPSKTrq。计算高速下全表面的布莱克-斯科尔斯隐含波动率

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-08-27
    • 文件大小：4096
    • 提供者：weixin_38743481

  1. 求解期权定价问题的熵保险精算方法

  2. 为了求解不完全市场的期权价格,提出了基于熵的保险精算方法。方法考虑期权卖方的最大权益、分析了保险精算期权定价执行条件,结合标的资产价格的历史信息,运用最大熵原理求出标的资产的概率密度,以此为基础计算损失变量的概率密度,依据保险精算方法可知,损失变量在此概率密度下的期望值即为期权的价格。经HSI指数和S&P500指数的部分指数作为标的资产的期权实证检验,可发现新方法不仅比B-S公式蕴含更平坦的隐含波动率,而且进一步印证了传统保险定价过低和B-S定价偏高的情况。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-05-11
    • 文件大小：891904
    • 提供者：weixin_38522106

  1. 结合ARCH模型预测S&P500的波动率

  2. 结合ARCH模型预测S&P500的波动率，绪玉珍，，本文的研究对象是期权的标的资产，其主要目的就是通过ARCH模型、隐含波动率、成交量建立模型，以此来预测标的物的波动率，并讨论�

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2019-12-29
    • 文件大小：321536
    • 提供者：weixin_38709312

  1. 宏观指标对期权隐含波动率动力学的“惊喜效应”：对美德关系的检验

  2. 本文通过VAR模型和两个波动率指数之间的IRF，分析了一些宏观经济指标对美国和德国股票指数期权隐含波动率的“惊喜效应”。 结果表明，某些特定的宏观经济“意外效应”产生了重大影响，因此美国的汇率波动对德国产生积极影响，反之则不然。 关于以波动性较高为特征的第一个考虑期，即2008年1月至2012年5月，德国市场分析显示，IFO商业景气指数的“意外效应”与VDAX-NEW指数变化之间存在直接联系。 以波动性较低为特征的第二个时间段（2012年6月至2014年12月），重大的宏观“惊喜效应”与工业部​

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-05
    • 文件大小：632832
    • 提供者：weixin_38748207

  1. 印度隐含波动率指数与股指收益之间的联系

  2. 本研究考察了隐含波动率指数的变化与印度股票市场的基础股指回报之间的联系。 实证结果表明，同期收益是决定当前印度隐含波动率变化的最重要因素。 此外，经验证据证实了负不对称波动率-收益率关系，支持了行为解释（影响和代表性启发法），而不是财务杠杆假设。

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2020-06-04
    • 文件大小：514048
    • 提供者：weixin_38611796

  1. 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据

  2. 上证50ETF期权日线隐含波动率DELTA|VEGA|GAMMA|THETA历史数据每年数据包括上海证券交易所的上证50ETF期权日线的所有合约的日线数据，50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。数据类型包括有认购和认沽两个类型。 数据下载地址是财富通数据中心 数据用处： 1、日线K线，用于K线图形分析。 2、分析具体技术指标用于分析行情。 数据来源： 上海证券交易所行情数据。 详细说明： 1.

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-01-08
    • 文件大小：36864
    • 提供者：weixin_38646230

  1. 隐含波动率样本数据.xlsx

  2. 该数据为上证50ETF期权在2020年12月30日的样本数据，其中主要包括期权的隐含波动率和期权的剩余到期时间、期权的在值程度。本数据为典型的回归问题所需要的数据，可以用于高斯核函数的核回归。

  3. 所属分类：金融

    • 发布日期：2021-03-10
    • 文件大小：26624
    • 提供者：weixin_45590329

  1. Note-On-MassZeroSABR:Py的“关于期权价格的注释和“不相关的SABR模型中的零质量和隐含波动率渐近”的Py实现-源码

  2. 批量注零SABR 该存储库包含最少的Python代码集，用于在论文A note on the option price and 'Mass at zero in the uncorrelated SABR model and implied volatility asymptotics'复制结果，这是Jaehyuk Choi（ ）和Lixin Wu A note on the option price and 'Mass at zero in the uncorrelated SABR mo

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-03-06
    • 文件大小：104448
    • 提供者：weixin_42109545

  1. 隐含波动率：隐含波动率估计并通过反转Black-Scholes模型绘制波动率表面-源码

  2. 隐含波动率：隐含波动率估计并通过反转Black-Scholes模型绘制波动率表面

  3. 所属分类：其它

    • 发布日期：2021-02-13
    • 文件大小：226304
    • 提供者：weixin_42139042
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